今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<10月17日の予想レンジ> 7:00 編集 


★ 225先物ラージ12月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ    = 22,670円~22,930円 
・225先物ナイト終値            = 22,870円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 112.00円~112.50円 



<コメント>


    [NY株式市場概況]
好調な決算内容と経済指標を受けたセンチメント改善で3指数ともに大幅上昇 
 NYダウは547㌦の上昇25,250㌦(東京PM3:00のCME先物)=25,274㌦(現物指数終値比)24㌦上昇
    [ドル円海外市場概況]
リスクオフ後退ながら米金利低下で小幅続伸に留まる 
 海外市場(AM6:00)現在のドル円は112.25円 (東京市場PM3:00)112.09円 (東京市場AM6:00)111.77円
    [225先物夜間市場概況]    
堅調なドル円とNY株急騰を受け大幅続伸   
 (日中終値)22,420円(ナイト終値)22,870円(CME終値)22,875円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし[日中]なし[引後]EU首脳会議(英伊問題) ・FOMC議事要旨・米(住宅着工件数・建設許可件数)[決算発表](米国)AA・NTRS・USB

★[先物手口] 12月限 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒野村・JPモルガン・シティ・ドイツ
(日中総合買越上位)⇒野村・三菱・SMBC・パリバ・Gサックス
(日中立会売越上位)⇒Cスイス・アムロ・バークレイズ・モルガンS
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・アムロ・バークレイズ・モルガンS・ソシエテ・メリル・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-8,053枚 (国内)+7,571枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-12,759枚 (国内)+12,094枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+26,492枚(2,747枚買越)・[TOPIX]+169,445枚(4,833枚売越)・[合計]+195,937枚(2,086枚売越)
★[概況]日中立会取引= (225先物)野村、シティの買越しアムロ、Cスイス、ソシエテ、モルガンSの売越し(TOPIX)JPモルガン、野村の買越しCスイス、バークレイズの売越し

◆◆ドル円の状況◆◆
米10Y国債利回りは低下(3.156%)・ドル指数は横ばい(95.08)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は東京市場(PM3:00)比で0.16円の下落
米経済堅調の買いと財政赤字拡大の売りは均衡ながら世界株上昇でリスクオフ後退
[テクニカル](5時間足)強い買い(日足)中立(週単位)強い買い
本日東京市場15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の112.25円比、横ばい予想

◆◆ドル円の状況◆◆
米10Y国債利回りは低下(3.156%)・ドル指数は横ばい(95.08)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は東京市場(PM3:00)比で0.16円の下落
米国債は、米経済堅調の買いを財政赤字拡大の売りが相殺も世界株上昇でリスクオフ後退➡今夜のFOMC議事要旨(中立金利見通し)に注目
[テクニカル](5時間足)強い買い(日足)中立(週単位)強い買い
本日東京市場15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の112.25円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆
前日の日経EPSは1,735.89円=PER12.99倍=前日15時ドル円112.09円換算の修正EPS1,770.90円の(ヒストリカルデータ中央値)のPER14.9倍は26,386円⇒(ヒストリカルデータ-1σ値)のPER13.4倍は23,730円 ➡直近の市場評価バリューレンジは為替修正前EPSの(PER12.7倍=22,046円)~(PER13.2倍=22,914円)➡極限下値は(3/23日)のPER12.2倍の21,177円
●[前日の外資系先物手口]<日中立会>(225)-6,052枚(TOPIX)-1,991枚(合計)-8,053枚⇒<日中総合>(225)-7,902枚(TOPIX)-4,857枚(合計)-12,759枚<昼夜総合>-2,086枚➡昼夜総合で外人越しは急減(225は2,747枚の買越しにドテン)➡中期スタンスの外資系は調整売り段落=前日日中は短期筋(Cスイス・アムロ)の売りを野村が一手買いのパターン=引けにかけて日計トレードの売り方の買戻しで急上昇
● [リスクオフ後退]市場センチメント改善➡米国株大幅反発・円買い後退・新興国通過のアウトパフォーム・サウジ問題は深刻化後退・イタリア予算は楽観・英離脱協議決着は12月に持越し
米国株市場は再び適温環境(低金利・好景気)相場に戻るのか?調整中の乱高下にすぎないのか?正念場
今日日中は経験則から、外人の買越し転換と国内の売越し転換の売買攻防が予想される➡どちらが勝つかのか?は、ドル円とNY株先次第➡外人が買越し転換し且つ野村が買越し継続なら23,000円クリアも可能だが?
●[テクニカル]☆225先物=(5時間足)買い(日足)売り(週単位)買い
       ☆NYダウ先物=(5時間足)中立(日足)売り(週単位)買い
225先物の日中終値はナイト終値22,870円比、マイナス予想 (直近5日:3勝1敗1分)

    [前日の世界主要経済指標結果]    

    [前回比で改善した指標] 
◎中国CPI◎米NAHB住宅市場指数
    [前回比で悪化した指標] 
◎中国PPI◎欧貿易収支◎欧 ZEW景況感調査◎米鉱工業生産(予想値比改善)

  [参考指標] 
[日経平均Ⅵ]24.32(-3.39)[VIX指数]17.62(-3.68)[空売比率]44.9(-3.2)
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX指数)2/5の37.32(空売り比率)3/23の50.3



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 12月限 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒野村・JPモルガン・シティ・ドイツ
(日中総合買越上位)⇒野村・三菱・SMBC・パリバ・Gサックス
(日中立会売越上位)⇒Cスイス・アムロ・バークレイズ・モルガンS
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・アムロ・バークレイズ・モルガンS・ソシエテ・メリル・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-8,053枚 (国内)+7,571枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-12,759枚 (国内)+12,094枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+26,492枚(2,747枚買越)・[TOPIX]+169,445枚(4,833枚売越)・[合計]+195,937枚(2,086枚売越)
★[概況]日中立会取引= (225先物)野村、シティの買越しアムロ、Cスイス、ソシエテ、モルガンSの売越し(TOPIX)JPモルガン、野村の買越しCスイス、バークレイズの売越し

   [日経オプション直近三限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)85507枚   (コール)55902枚   

TOPIX取引高 ⇒(プット)0枚     (コール)729枚   
日経225建玉残⇒(プット)125605枚+13700枚   (コール)758203枚+4524枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)64035枚+0枚  (コール)23006枚+600枚  
目立った手口(日経平均OP日中総合)
(ロング)なし (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 23000C 22500C 22000P
期近建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)23000円・22500円     
(プット)22000円・22500円
 


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)