今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<7月21日の予想レンジ> 7:00編集 


・225先物日中取引の予想レンジ    = 20,01
0円~20,140円 
・225先物ナイト終値            = 20,060円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 111.60円~112.10円 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
MSFT好決算を受けナスは高値更新ながらダウとS&Pは小反落 
 NYダウは28㌦安21,611ドル
    [ドル円NY市場概況]    
米長国利回り低下で反落 
 日本時間AM5時のNY市場ドル円は111.93円(前営業日15時:112.20円)
    [225先物夜間市場概況]    
NYダウとドル円の下落を受け小反落 
 (ナイト終値)20,060円(CME清算値)20,080円

今日の主要材料⇒[寄前]なし[日中]なし[引後]なし[決算](日本)東京製鉄(米国)CL・SLB・GE

日経平均のバリュエーション(PER=14.46倍:PBR=1.29倍)
◎今期予想のEPS=1,393.13円 
◎前日15:00のドル円(112.20円)換算の修正EPS=1,422.39円(設定為替暫定値は108円)
 PERと日経平均のヒストリカル⇒(14倍)=19,913円~(15倍)=21,336円~(16倍)=22,758円
PER参考値⇒(-1σ)13.4倍(平均値)14.9倍(+1σ)16.4倍⇒(±1σ内の滞留確率は68.3%)

★[先物日中市場手口概況] 9月限の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) メリル・ソシエテ・野村・Cスイス
(売越し上位)国内中小・JPモルガン・大和・パリバ
[外人]+3,377枚 [国内]-3,725枚⇒(225)メリル、ソシエテ、野村の買越しvs国内中小、JPモルガン、大和、パリバの売越し(TOPIX)野村、Cスイスの買越しvsドイツ、国内中小の売越し⇒昼夜総合で外資系は2,960枚の買越しにドテン
★日中引後外資系建玉=[225]+42,230枚(+2,686枚) [TOPIX]+169,034枚(+274枚) [合計]211,264枚(+2,960枚〉

◆ドル円の状況⇒トランプ政権ロシア疑惑を受け米長国利回り低下(2.266%)で反落⇒日銀は物価目標2%の先送りをハト派解釈で円売り、ECBはタカ派解釈でユーロ買い⇒[テクニカル](5時間足)強い売り(日足)強い売り(週足)強い買い
本日15時現在のドル円はNY市場の111.93円比、マイナス予想
◆日経225先物の状況⇒日中市場の225先物は日銀思惑のドル円連動買仕掛けで予想外の大幅上昇(メリル、野村、Cスイス、ソシエテが買越し)⇒経験則では野村の継続買いによる上昇は要注意?
225先物の日中引値はナイト終値20,060円比、マイナス予想(直近10日・2勝8敗)

    [今日の主要経済指標]  ( )内は予想値
◎加小売売上高
 [市場予想値より改善の指標] 
◎米景気先行指標総合指数◎米失業保険申請件数
 [市場予想より悪化の指標] 
◎米FF連銀製造業景気指数◎ユーロ圏消費者信頼感

[参考指標]
[日経平均VI] 12.42(-0.19) [S&PVIX指数] 9.58(-0.21) [空売比率] 36.0(-3.0)


<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                         URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 


   [先物取引手口概況]     


★日中市場手口概況  9月限の(立会取引)   

225(日中立会取引枚数上位)
買越し⇒ソシエテ・メリル・野村 
売越し⇒国内中小・JPモルガン・大和 
TOPIX(日中立会取引枚数上位)
買越し⇒野村・Cスイス 売越し⇒ドイツ 
合計(日中市立会引枚数上位)
買越し⇒ソシエテ・野村・メリル・Cスイス 
売越し⇒国内中小・JPモルガン・大和・ドイツ 
◆(合計増減枚数)外人+2,537枚・国内-3,230枚   

★[日中市場手口概況] 9月限の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) メリル・ソシエテ・野村・Cスイス
(売越し上位)国内中小・JPモルガン・大和・パリバ
[外人]+3,377枚 [国内]-3,725枚⇒(225)メリル、ソシエテ、野村の買越しvs国内中小、JPモルガン、大和、パリバの売越し(TOPIX)野村、Cスイスの買越しvsドイツ、国内中小の売越し⇒昼夜総合で外資系は2,960枚の買越しにドテン(野村の継続買越しによる上昇は経験則上要注意信号?)
★日中引後外資系建玉=[225]+42,230枚(+2,686枚) [TOPIX]+169,034枚(+274枚) [合計]211,264枚(+2,960枚〉

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)49404枚   (コール)38757枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚   (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1146487枚+13525枚   (コール)864677枚+8076枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)51500枚+0枚  (コール)11747枚+0枚   

目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)モルガンS (ショート)アムロ
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 20500C 19500P
建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)20500円・20750円     
(プット)19500円・19750円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数



      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)