今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<2月21日の予想レンジ> 7:10 編集 


★ 225先物ラージ3月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ    = 21,280円~21,510円 
・225先物CME終値            = 21,405円 
・225先物日中取引の終値          = CME終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 110.50円~111.00円 

 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
FOMC議事要旨で一時上下に振れたが結果的には小幅続伸
 NYダウは63㌦上昇し25,954㌦ (PM3:00のCME先物)25,874㌦(現物指数終値比)17㌦の下落
    [ドル円海外市場概況]
FOMCはサプライズなく横ばい  
 (本日AM6:00)現在のドル円は110.83円 (東京市場PM3:00)110.87円 (海外市場AM6:00)110.60円
    [225先物夜間市場概況]    
ドル円、NY株ともに堅調ながら横ばい 
 (日中終値)21,420円(ナイト終値)21,400円(CME終値)21,405円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし[日中]全産業活動指数[引後]米中閣僚級協議・独仏CPI・欧独仏PMI・ECB議事要旨・米(FF連銀製造業景気指数 ・耐久財受注・PMI・中古住宅販売・ 景気先行指標総合指数 )

★[前日の先物手口] 3月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒モルガンS・ドイツ
(日中総合買越上位)⇒モルガンS・ドイツ
(日中立会売越上位)⇒バークレイズ・メリル・アムロ
(日中総合売越上位)⇒バークレイズ・Gサックス・パリバ・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)+1,562枚 (国内)-899枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)+2,325枚 (国内)-1,660枚
(昼夜総合外資系ポジション増減)⇒[225]+1,350枚[TOPIX]+527枚[合計]+1,877枚

◆◆ドル円の状況◆◆


米10Y国債利回横ばい(2.647%)ドル指数横ばい(96.53)海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比-0.04円
FOMC議事要旨にサプライズはなく事前ムードより若干のタカ派解釈となり動きなし➡今夜の欧米経済指標待ち
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の110.83円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆


★[バリュエーション]前日の日経平均EPSは1,735.34円=PER12.35倍
[予想内側レンジ]PERの±0.2倍➡PER12.15倍21,084円~12.55倍21,779円
[予想外側レンジ]PERの±0.4倍➡PER11.95倍20,737円~12.75倍22,126円
[為替差損益修正値]前日15:00のドル円(110.87円)換算の修正EPS1,746.31円&修正日経平均21,566円
●[前日の先物日中立合手口]<外資系手口>(225)+1,765枚(TOPIX)-201枚(合計)+1,564枚<225先物取引概況>Cスイス、モルガンS、ドイツが買越し上位・売越しはアムロ、みずほ➡野村は買越し・国内中小は売りポジ積み上げ
12月決算企業228社の予想純利益は前年比-2%(電通の前期特別利益とキリンの設備投資によるマイナス分に相当)・営業利益は+0.8%(70%の企業は増益予想)
外資系短期筋の買いポジ積上げは、米中協議期待が続く限り継続となる可能性高いが、結果(決裂又は合意)がでた時点で損切り又は利益確定の売りとなりそう?
21,500円手前で外資系の買いも一服しそうで、そろそろ微調整となる可能性高い?
225先物3月限の日中市場終値はCME終値21,405円比、マイナス予想 (直近5日・3勝2敗)

    [前日の世界主要経済指標結果]    

    [前回比で改善した指標] 
◎独PPI◎欧消費者信頼感◎米MBA住宅ローン申請指数
    [前回比で悪化した指標] 
◎貿易収支

  [参考指標] 
[日経平均Ⅵ]18.12(-0.22)[VIX指数]14.02(-0.86)[空売比率]40.9(-2.1)
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX指数)2/5の37.32(空売り比率)3/23の50.3



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 3月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒モルガンS・ドイツ
(日中総合買越上位)⇒モルガンS・ドイツ
(日中立会売越上位)⇒バークレイズ・メリル・アムロ
(日中総合売越上位)⇒バークレイズ・Gサックス・パリバ・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)+1,562枚 (国内)-899枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)+2,325枚 (国内)-1,660枚
(昼夜総合外資系ポジション増減)⇒[225]+1,350枚[TOPIX]+527枚[合計]+1,877枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)88087枚  (コール)58071枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚           (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1261077枚+10844枚   (コール)892450枚+5305枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)59050枚+0枚                (コール)23512枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)なし (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 22000C 22125C 21500C 21750C 21000P
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)21500円・22000円     
(プット)21000円・21500円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)