今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<4月20日の予想レンジ> 7:10編集 


 6月限月ラージの予想値
・225先物日中取引の予想レンジ    = 22,010円~22,190円 
・225先物ナイト終値            = 22,120円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 107.10円~107.50円 

 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
決算内容と環境材料はマチマチながら悪材料対象銘柄の売り優勢で続落 
 NYダウは83㌦安の24,464㌦ (前日PM3:00のCME先物)=24,757㌦(-3㌦)
    [ドル円海外為替概況]
米金利上昇ながら株安でホボ横ばい 
 (本日AM6:00)現在のドル円は107.37円 (東京PM3:00)107.41円 (前日AM6:00)107.24円
    [225先物夜間市場概況]    
NY株続落を受け反落 
 (日中終値)22,200円(ナイト終値)22,120円(CME終値)22,140


日米欧中の主要材料⇒[寄前]CPI・第三次産業活動指数[日中]なし [引後]独PPI・ユーロ圏消費者信頼感[日本決算]東製鉄・日鋳造[米決算]BHGE・GE・PG・STT・WM

★[先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒Gサックス・国内中小・三菱・シティ
(日中総合買越上位)⇒Gサックス・アムロ・国内中小・三菱 
(日中立会売越上位)⇒メリル・JPモルガン・ソシエテ
(日中総合売越上位)⇒野村・みずほ・UBS
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)+4,381枚  (国内)-3,155枚
(昼夜総合ポジション増減)⇒(外人)+3,461枚  (国内)-3,250枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]-13,555枚(+2,793枚) [TOPIX]+150,212枚(+701枚)
★[コメント]日中立会取引で外人は225先物を624枚買越し&TOPIXを1,577枚売越し➡日中総合取引で225先物はアムロ、国内中小が買越しvs野村、みずほが売越し

◆ドル円の状況堅調な経済指標を受け米国債利回りは上昇(2.911%)・ドル指数は上昇(89.911)⇒米金利上昇ながら米株安を受け小反落[テクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)強い売り
本日15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の107.37円比、マイナス予想

◆日経225先物の状況前日の日経EPSは1,709円=PER12.98倍=前日15時ドル円107.41円への円高を考慮したPER13.4倍(ヒストリカルデータの標準偏差68%ルール下限値)のバリューは22,600円市場で話題になっている米景気後退の兆し(米長短金利逆転への流れ)は常識的に長期金利の上昇で解消となる可能性が高い前日日中はGサックスの買戻しと国内中小のオーバーナイト玉買戻しで上値トライとなったが、野村のオーバーナイト玉とみずほ買玉の益出売りで上げ幅を縮小(22,000円~22,500円)へのレンジアップとなるかどうか?は決算内容とドル円動向がカギとなりそう=NY株価に対する感応度は今後低下傾向となる可能性高い今日日中は短期筋のドル円連動売買仕掛けに注意[225先物テクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)買い[NYダウテクニカル](5時間足)買い(日足)強い買い(週単位)買い
225先物の日中引値はナイト終値22,120円比、マイナス予想 (直近5日・1勝4敗)

    [日米欧中の経済指標]  ( )内は予想
◎CPI(1.1%)◎第三次産業活動指数 ◎独PPI◎加CPI◎ユーロ圏消費者信頼感
    [市場予想値より上振れた指標] 
◎FF連銀製造業景気指数◎
    [市場予想値より下振れた指標] 
◎米新規失業保険申請件数◎英小売売上高指数

    [参考指標] 
[日経平均VI]16.89(-0.09) [S&PVIX指数]15.96(+0.36) [空売比率]39.9(+0.1) 
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX)2/5の37.32(空売り比率)3/23の50.3 


<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒Gサックス・国内中小・三菱・シティ
(日中総合買越上位)⇒Gサックス・アムロ・国内中小・三菱 
(日中立会売越上位)⇒メリル・JPモルガン・ソシエテ
(日中総合売越上位)⇒野村・みずほ・UBS
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)+4,381枚  (国内)-3,155枚
(昼夜総合ポジション増減)⇒(外人)+3,461枚  (国内)-3,250枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]-13,555枚(+2,793枚) [TOPIX]+150,212枚(+701枚)
★[コメント]日中立会取引で外人は225先物を624枚買越し&TOPIXを1,577枚売越し➡日中総合取引で225先物はアムロ、国内中小が買越しvs野村、みずほが売越し

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)89565枚  (コール)68725枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)170枚   (コール)150枚   
日経225建玉残⇒(プット)1319931枚+20732枚   (コール)835143枚+23504枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)58324枚-50枚  (コール)20722枚-50枚  
目立った手口(日中総合)
(ロング)なし (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 22500C 22750C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)22500円・22750円     
(プット)21500円・21750円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)