今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<4月28日の予想レンジ> 7:10編集 


・225先物日中取引の予想レンジ    = 19,120円~19,290円 
・225先物ナイト終値            = 19,240円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 110.80円~111.20円

 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
IT企業決算発表待ちでホボ横ばい(引後に発表されたIT主要銘柄の決算は好調) 
 NYダウは6㌦高の20,981ドル
    [ドル円NY市場概況]    
米金利低下ながら横ばい 
 NY市場ドル円は111.20円(前営業日15時:111.24円)
    [225先物夜間市場概況]    
日中市場引けのインデックス買いによる上昇分の修正で小幅安 
 (ナイト終値)191,240円(CME清算値)19,235円

今日の主要材料⇒[寄前]CPI・鉱工業生産[日中]豪PPI[引後]英GDP・ユーロ圏HCPI・米(GDP・シカゴ購買部協会景気指数)[決算](日)三菱電・日新製鋼・郵船・信越化・富士通・村田製・ホンダ・電力各社(米)PSX・GM・XOM・CVX・SWN

日経平均のバリュエーション(EPS=1,198.75円・PER=16.06倍・PBR=1.27倍)
◎ 2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日)の平均為替108.70円換算の EPS=1,200.89円
  PERと日経平均⇒(14倍)=16,830円~(15倍)=18,030円~(16倍)=19,240円
◎ 2017年度の(想定為替105円)の証券大手増益予想の下限値(+6%)のEPS=1,269.20円
  PERと日経平均⇒(14倍)=17,790円~(15倍)=19,060円~(16倍)=20,330円
上値メド=2017年EPSのPER16倍=20,330円
下値メド=2017年EPSのPER14倍=17,790円
(参考)EPSのドル円連動率(1円=0.5%)

★[先物日中市場手口概況] 6月限月の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) JPモルガン・Cスイス・アムロ・モルガンS
(売越し上位)三菱・野村・UBS
[外人]+10,602枚 [国内]-10,145枚⇒(225手口)JPモルガン、アムロ、Cスイスの買越しvs野村、UBS、三菱の売越し(TOPIX手口)JPモルガン、Cスイスの買越しvs三菱、ソシエテの売越し⇒外人は日中総合で1万枚超の大量買越し(今週の外資系買越しブローカーはモルガンS、JPモルガン、Cスイス、Gサックス)
★外資系建玉=[225]+37,593枚(+7,857枚) [TOPIX]+134,535枚(+3,232枚) [合計]+172,128枚(+10,589枚〉

◆ドル円の状況⇒米指標冴えなく米債利回り続落(2.298%)⇒NYタイムは一時強含んだが、米金利低下で行って来い⇒東京タイムは今夜の米GDP下振れ警戒で軟化が予想される
本日15時現在のドル円はNY終値比、マイナスを予想
◆日経225先物の状況⇒連休控えと今夜の米GDP待ちでポジション調整の売り優勢が予想される(日中市場の225先物ラージは6連騰中)⇒前日の日経平均騰落レシオ(25日平均)は103.57で中立レベルを上回る⇒月末のフローに注意
225先物の日中引値はナイト終値比、マイナスを予想(直近10日・6勝4敗)

    [今日の主要経済指標]  ( )内は予想値
◎CPI(0.3%)◎鉱工業生産(-0.8%)◎小売業販売額◎豪PPI◎仏GDP◎独小売売上高◎ユーロ圏HCPI◎英GDP◎米GDP(1.1%)◎シカゴ購買部協会景気指数(56.7)
 [市場予想値より改善の指標] 
◎独GFK消費者信頼感調査◎米住宅販売保留指数
 [市場予想より悪化の指標] 
◎米耐久財受注◎米新規失業保険申請件数

    [参考指標] 裁定買残は3営業日前のネット値
[日経平均VI] 14.69(-0.35)   [S&PVIX指数] 10.36(-0.49)
[空売  比率] 36.7(+0.9)    [裁定 買残]   +88,766万枚(+1,864万株)


<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                         URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 


   [先物取引手口概況]     


★日中市場手口概況  6月限月の(立会取引)   

225(日中立会取引枚数上位)
買越し⇒Cスイス・アムロ・JPモルガン 
売越し⇒野村・UBS・国内中小 
TOPIX(日中立会取引枚数上位)
買越し⇒Cスイス 
売越し⇒ソシエテ 
合計(日中市立会引枚数上位)
買越し⇒Cスイス・モルガンS・アムロ・JPモルガン 
売越し⇒野村・UBS 
◆(合計増減枚数)外人+4,466枚・国内-3,972枚   

★[日中市場手口概況] 6月限月の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) JPモルガン・Cスイス・アムロ・モルガンS
(売越し上位)三菱・野村・UBS
[外人]+10,602枚 [国内]-10,145枚⇒(225手口)JPモルガン、アムロ、Cスイスの買越しvs野村、UBS、三菱の売越し(TOPIX手口)JPモルガン、Cスイスの買越しvs三菱、ソシエテの売越し⇒外人は日中総合で1万枚超の大量買越し(今週の外資系買越しブローカーはモルガンS、JPモルガン、Cスイス、Gサックス)
★外資系建玉=[225]+37,593枚(+7,857枚) [TOPIX]+134,535枚(+3,232枚) [合計]+172,128枚(+10,589枚〉

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)80492枚   (コール)51939枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)325枚   (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1244706枚+15707枚   (コール)952334枚+18464枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)40158枚+325枚  (コール)8420枚+0枚   

目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)なし (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 19500C 20000C
建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)19000円・19500円     
(プット)18500円・18750円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数



      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)