今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<11月17日の予想レンジ> 7:00編集 


・225先物日中取引の予想レンジ    = 22,490円~22,630円 
・225先物CME終値            = 22,585円 
・225先物日中取引の終値          = CME終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 112.80円~113.20円 



<コメント>


    [NY株式市場概況]
前日大幅安の反動と小売大手の決算を背景に大幅反発 
 NYダウは187㌦高の23,458㌦
    [ドル円NY為替概況]
米金利上昇ながら横ばい 
 NY市場(AM6:00)現在のドル円は113.05円(前営業日15時:113.06円)
    [225先物夜間市場概況]    
NY株大幅上昇ながら軟調なドル円と日中の大幅高の反動で上げ幅は限定 
 (ナイト終値)22,590円(CME最終値)22,585円


今日の主要材料⇒[寄前]なし[日中]なし [引後]ドラギ発言・ユーロ圏経常収支・米(住宅着工件数・建設許可件数)[決算](日本)東京海上・SOMPOHD・MS&AD(米国)FL

日経平均のバリュエーション(PER=14.45倍:PBR=1.28倍)
◎今期予想のEPS=1,533.00円
◎前営業日15:00のドル円(113.06円)換算の修正EPS=1,548.79円(設定為替暫定値は111.00円
 PERと日経平均のヒストリカル⇒(14倍)=21,683円~(15倍)=23,232円~(16倍)=24,781円
PER参考値⇒(-1σ)13.4倍(平均値)14.9倍(+1σ)16.4倍⇒(±1σ内の滞留確率は68.3%)

★[先物日中市場手口概況] 12月限の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) シティ・みずほ・野村・JPモルガン
(売越し上位)Gサックス・メリル・国内中小・ドイツ・アムロ・UBS
[外人]ー3,663枚 [国内]+4,172枚⇒[日中立会外資系手口]=(225)野村、シティ、モルガンSの買越vs国内中小、パリバ、Cスイスの売越(TOPIX)シティ、JPモルガン、みずほの買越vsGサックス、野村、モルガンSの売越⇒外資系は売越し継続⇒日中総合でJPモルガンは1,551枚の買越しに転換・GサックスとUBSは売越し・シティと野村、みずほの買いvsGサックス、メリル、国内中小売りの構図 
★外資系ポジション(12月限)=[225]85,572枚(-4,053枚)[TOPIX]+219,639枚(-314枚)[合計]+305,211枚(-5,837枚〉

◆ドル円の状況⇒NY連銀指数に続いてFF連銀指数も下振れたが、株高と減税法案の下院採決を受け米長利回りは上昇(2.371%)⇒ドル円は前日15時比で変わらず⇒[テクニカル](5時間足)売り(日足)強い売り(週足)強い買い
本日15時現在のドル円はNY市場(AM6:00)の113.05円比、マイナス予想
◆日経225先物の状況⇒[バリュー]日経平均EPSは1,533円となりフェアバリューは22,841円に上昇[外人先物動向]外人はトータルで売り継続ながらJPモルガンが売り止まり買越し転換・UBSとGサックスは売越
=前日の買主役はシティと国内大手=外資系の先物売り越しはHFの決算に絡んだ一時的な換金売りなのか?本格的なハシゴ外しなのか?は現時点では不明⇒水木曜2日間の昼夜先物市場高安上下幅は990円=単なるスピード調整だったのか?相場の転機を示唆しているのか?見極めには時間が必要⇒[テクニカル](5時間足)売り(日足)買い(週足)強い買い 

225先物の日中引値はCME終値22,585円比、マイナス予想 (直近5日・4勝1敗)

    [今日の経済指標]  ( )内は予想
◎ユーロ圏経常収支◎米住宅着工件数(5.6%)◎米建設許可件数(2%)
    [市場予想値より上振れた指標] 
◎英小売売上高◎米鉱工業生産◎米設備稼働率◎NAHB住宅市場指数
    [市場予想値より下振れた指標] 
◎豪失業率◎米失業保険申請件数◎FF連銀製造業景気指数

    [参考指標] 
[日経平均VI]19.21(-0.53) [S&PVIX指数]11.76(-1.37) [空売比率]42.7(-0.5) 


<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                         URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 


   [先物取引手口概況]     


★日中市場手口概況  12月限の(立会取引)   

225(日中立会取引上位)
買越し⇒野村・シティ・モルガンS 
売越し⇒国内中小・パリバ・Cスイス
TOPIX(日中立会取引上位)
買越し⇒シティ・JPモルガン・みずほ  売越し⇒Gサックス・野村・モルガンS 
合計(日中市立会引枚数上位)
買越し⇒シティ・JPモルガン・みずほ・野村 
売越し⇒Gサックス・国内中小・Cスイス・メリル・ソシエテ 
◆(合計増減枚数)外人-1,120枚・国内+1,429枚   

★[日中市場手口概況] 12月限の(立会+立会外取引) 

(買越し上位) シティ・みずほ・野村・JPモルガン
(売越し上位)Gサックス・メリル・国内中小・ドイツ・アムロ・UBS
[外人]ー3,663枚 [国内]+4,172枚⇒[日中立会外資系手口]=(225)野村、シティ、モルガンSの買越vs国内中小、パリバ、Cスイスの売越(TOPIX)シティ、JPモルガン、みずほの買越vsGサックス、野村、モルガンSの売越⇒外資系は売越し継続⇒日中総合でJPモルガンは1,551枚の買越しに転換・GサックスとUBSは売越し・シティと野村、みずほの買いvsGサックス、メリル、国内中小売りの構図 
★外資系ポジション(12月限)=[225]85,572枚(-4,053枚)[TOPIX]+219,639枚(-314枚)[合計]+305,211枚(-5,837枚〉

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)110651枚  (コール)114275枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚   (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1527135枚+22407枚   (コール)1149115枚+19812枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)51912枚+0枚  (コール)25133枚+0枚   

目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)なし (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 23000C 22750C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)23000円・22750円     
(プット)22000円・21750円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)