今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<6月22日の予想レンジ> 7:10 編集 


・日経平均株価の予想レンジ    = 22,320円~22,530円
★ 225先物ラージ9月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ    = 22,270円~22,470円 
・225先物ナイト終値            = 22,390円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円想定レンジ  = 109.60円~110.20円 

 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
貿易摩擦リスク意識強まり3指数ともに大幅安 
 NYダウは196㌦安の24,461㌦ (前日PM3:00のCME先物)=24,731㌦(前日現物指数終値比74㌦高)
    [ドル円海外市場概況]
リスクオフの円買いで下落 
 本日(AM6:00)現在のドル円は109.98円 (前日PM3:00)110.69円 (前日AM6:00)110.35円
    [225先物夜間市場概況]    
前日15時比で大幅な円高と米国株安を受け下落 
 (日中終値)22,600円(ナイト終値)22,390円(CME終値)22,390円


本日のイベントと経済指標⇒[寄前]CPI[日中] 全産業活動指数 [引後]PMI(独・仏・ユーロ圏・米)

★[先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒Cスイス・シティ・国内中小
(日中総合買越上位)⇒Cスイス・メリル・みずほ・シティ・国内中小
(日中立会売越上位)⇒アムロ・バークレイズ・野村・JPモルガン
(日中総合売越上位)⇒アムロ・バークレイズ・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-392枚   (国内)+952枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-2,069枚 (国内)+1,384枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+8,474枚(493枚減少)・[TOPIX]+175,833枚(2,105枚減少)
★[コメント]日中立会取引概況=(225先物)シティ、Cスイス、国内中小が買越し:アムロ、JPモルガンが売越し(TOPIX)Cスイスが買越:バークレイズが売越し ⇒JPモルガンは一貫して調整売り継続

◆◆ドル円の状況◆◆
米国債利回りは低下(2.898%)・ドル指数は下落(94.84)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は前日(PM3:00)比で0.71円の大幅下落
リスクオフ材料のオンパレードで調整入り
[テクニカル](5時間足)強い売り(日足)中立(週単位)強い買い
本日15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の109.98円比、マイナス予想

◆◆日経225先物の状況◆◆
前日の日経EPSは1,670円=PER13.42倍=前日15時ドル円110.69円換算の修正EPS1,731.47円のPER14.9倍(ヒストリカルデータの中央値)のバリューは25,790円⇒PER13.4倍(ヒストリカルデータ-1σ)のバリューは23,202➡為替修正前のEPSから見た日経平均上下レンジ=PER14倍(23,674円)~PER13倍(21,983円)
前日日中225先物立会取引はドル円上昇にリンクしたCTA系のシステム買いと国内中小とメリルの買戻しで不可思議な上昇
(海外悪材料)ダイムラーが業績下方修正=米保護主義貿易リスクが現実化・米経済指標下振れ=貿易戦争リスクの不透明感から企業マインド低下の兆候・イタリアで反EU派が議会主要ポスト=リスクオフの流れ・米でインターネット小売りへの課税正当化の司法判断=IT関連への悪影響・英金融政策タカ派に傾く=ポンド買ドル売りの流れから円高
米株式市場では18日に点灯した「ヒンデンブルグオーメン」と「今夜のラッセル指数銘柄入替えのフロー」が気になる?
ドル円とパラレルな調整となる可能性高い?
[テクニカル]225先物➡(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)買い
      NYダウ先物➡(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)中立
225先物の日中終値はナイト終値22,390円比、マイナス予想 (直近5日・3勝2敗)

    [前日の世界主要経済指標結果]    

    [市場予想値より良かった指標] 
◎米新規失業保険申請件数
    [市場予想値より悪かった指標] 
◎フィラデルフィア連銀製造業景気指数◎米住宅価格指数◎米景気先行指標総合指数◎ユーロ圏消費者信頼感

  [参考指標] 
[日経平均Ⅵ]16.67(-0.67)[VIX指数]14.64(+1.85)[SKEW指数]139.94(-0.88)[空売比率]41.3(+-0.2)
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX)2/5の37.32(SKEW)2/12の148(空売り比率)3/23の50.3 




<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒Cスイス・シティ・国内中小
(日中総合買越上位)⇒Cスイス・メリル・みずほ・シティ・国内中小
(日中立会売越上位)⇒アムロ・バークレイズ・野村・JPモルガン
(日中総合売越上位)⇒アムロ・バークレイズ・大和
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-392枚   (国内)+952枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-2,069枚 (国内)+1,384枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+8,474枚(493枚減少)・[TOPIX]+175,833枚(2,105枚減少)
★[コメント]日中立会取引概況=(225先物)シティ、Cスイス、国内中小が買越し:アムロ、JPモルガンが売越し(TOPIX)Cスイスが買越:バークレイズが売越し

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)102680枚   (コール)54296枚   

TOPIX取引高 ⇒(プット)0枚   (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1249409枚+17138枚   (コール)712818枚+7571枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)51822枚+0枚  (コール)9033枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)みずほ (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 23000C 23500C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)23000円・23500円     
(プット)22000円・22500円


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)