今日の予想レンジと前日の手口分析  

 

<8月14日の予想レンジ> 7:00 編集 


★ 225先物ラージ9月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ    = 21,870円~22,160円 
・225先物ナイト終値            = 22,060円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 110.40円~111.10円 



<コメント>


    [NY株式市場概況]
トルコショックの余韻で
続落 
 NYダウは125㌦の下落25,187㌦(前日PM3:00のCME先物)=25,203㌦(現物指数終値比110㌦の下落
    [ドル円海外市場概況]
ユーロ売り後退で反発 
 本日(AM6:00)現在のドル円は110.72円 (前日PM3:00)110.24円 (前日AM6:00)110.46円
    [225先物夜間市場概況]    
ドル円の戻りを背景に反発   
 (日中終値)21,890円(ナイト終値)22,060円(CME終値)22,035円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし[日中]中国(小売売上高・鉱工業生産)・独(GDP・CPI)[引後]欧鉱工業生産・GDP改定値・ZEW景況感調査 )・独ZEW景況感調査・米輸出入物価指数
[決算発表](米)HD

★[先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒アムロ・国内中小・野村・大和
(日中総合買越上位)⇒メリル・国内中小・三菱・アムロ・大和・野村
(日中立会売越上位)⇒JPモルガン・Cスイス・モルガンS・Gサックス
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・ドイツ・モルガンS・バークレイズ・JPモルガン
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-5,504枚 (国内)+5,541枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-5,181枚 (国内)+5,158枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+28,025枚(5,101枚売越)・[TOPIX]+161,151枚(982枚買越)・[合計]+189,175枚(4,119枚売越)
★[コメント]日中立会取引概況= (225先物)アムロ・国内中小が買越しJPモルガン・ドイツ・Cスイスが売越し(TOPIX)ドイツ・メリルが買越しSMBC・Gサックスが売越し
先週の手口(週末の建玉残高一覧)➡外資系の買ポジション(期近)は947枚の増加(225は+1,777枚・TOPIXは+5,006枚)➡225先物(買越上位)アムロ・国内中小・JPモルガン(売越上位)UBS・Cスイス・UBS⇒225とTOPIX合計(買越上位)アムロ・国内中小・JPモルガン(売越上位)大和・Cスイス・UBS

◆◆ドル円の状況◆◆
米国債利回りは上昇(2.880%)・ドル指数は横ばい(96.34)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は前日(PM3:00)比で0.48円の上昇
株価睨みの展開(中国の指標に注意)
[テクニカル](5時間足)売り(日足)強い売り(週単位)中立
本日15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の110.72円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆
前日の日経EPSは1,698.32円=PER12.87倍=前日15時ドル円110.24円換算の修正EPS1,728.69円のPER14.9倍(ヒストリカルデータの中央値)のバリューは25,757円⇒PER13.4倍(ヒストリカルデータ-1σ)のバリューは23,164円➡為替修正前のEPSから見た当面の上下レンジ=PER14.0倍(23,776円)~PER13倍(22,078円)➡下限極値はPER12.5倍の21,229円
前日日中は、円高を背景にしたCスイスの売仕掛けと買ポジ筆頭のJPモルガンが調整売りで大幅下落➡買いは逆張りの国内中小とアムロと225レバレッジETFの買い?
トルコショックの最後の引き金はトランプの関税政策➡トルコが利上げを決断するまでは短期筋にとって格好の標的?➡トルコへのエクスポージャーは市場が警戒するほど欧州BKは高くなくこれ以上の売りは投機筋においてもリスキーな水準と考えられる
売りを仕掛けたCスイスの225先物買ポジ残は5,654枚で売り余力あり
自律反発となりそうだが、環境(ドル円・NY株先・上海株)に左右される構図に変わりなし
[テクニカル]225先物➡(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)売り
       NYダウ先物➡(5時間足)強い売り(日足)中立(週単位)強い買い
225先物の日中終値はナイト終値22,060円比、マイナス予想 (直近5日:2勝3敗)

    [前日の世界主要経済指標結果]    

    [前回比で改善した指標] 
◎なし
    [前回比で悪化した指標] 
◎なし

  [参考指標] 
[日経平均Ⅵ]18.94(+2.75)[VIX指数]14.78(+1.62)[空売比率]48.5(+1.9)[SKEW指数]149.20(+10.59)
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX)2/5の37.32(空売り比率)3/23の50.3



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析のデータ公表  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ                           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒アムロ・国内中小・野村・大和
(日中総合買越上位)⇒メリル・国内中小・三菱・アムロ・大和・野村
(日中立会売越上位)⇒JPモルガン・Cスイス・モルガンS・Gサックス
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・ドイツ・モルガンS・バークレイズ・JPモルガン
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-5,504枚 (国内)+5,541枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-5,181枚 (国内)+5,158枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+28,025枚(5,101枚売越)・[TOPIX]+161,151枚(982枚買越)・[合計]+189,175枚(4,119枚売越)
★[コメント]日中立会取引概況= (225先物)アムロ・国内中小が買越しJPモルガン・ドイツ・Cスイスが売越し(TOPIX)ドイツ・メリルが買越しSMBC・Gサックスが売越し

   [日経オプション直近三限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)96403枚   (コール)75242枚   

TOPIX取引高 ⇒(プット)0枚   (コール)925枚   
日経225建玉残⇒(プット)1226287枚+11922枚   (コール)719248枚+15453枚    
TOPIX建玉残  ⇒(プット)52696枚+0枚  (コール)12823枚+854枚  
目立った手口(日経平均OP日中総合)
(ロング)アムロ (ショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 21500P 22500C
期近建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)22500円・22000円     
(プット)21500円・21750円
 


                                                                日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                                  ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口 (日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


      日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)