<6月18日の予想レンジ> 6:50編集 


・日経平均株価の予想レンジ    = 22,660円~22,850円
★ 225先物ラージ9月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ    = 22,730円~22,780円 
・225先物ナイト終値            = 22,780円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円想定レンジ  = 110.30円~110.70円 

 

<5月14日の予想レンジ> 13日 14:00 編集 


 6月限月ラージの予想値
・225先物日中取引の予想レンジ    = 20,590円~22,760
円 
・225先物ナイト終値            = 22,700円
・225先物日中取引の終値          = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ  = 109.10円~109.60円 

 

<コメント>


    [NY株式市場概況]
ハイテクの利食売りでナスは小反落ながら、VIX指数低下を好感しダウは続伸
 NYダウは91㌦高の24,831㌦ (金曜PM3:00のCME先物)=24,735㌦(現物指数終値比-4㌦)
    [ドル円海外市場概況]
材料なく横ばい 
 土曜(AM6:00)現在のドル円は109.40円 (金曜PM3:00)109.51円 (金曜AM6:00)109.39円
    [225先物夜間市場概況]    
NYダウ続伸ながら日中急伸の反動で小反落 
 (日中終値)22,730円(ナイト終値)22,700円(CME終値)22,705円


日米欧中の主要材料⇒[寄前]企業物価指数[日中]工作機械受注 [引後]なし[日本決算]武田・大林組・菱地所・大正薬・荏原・THK・いすゞ・日産自・三井住・あおぞら[米決算]A・VIPS

モーサテ・サーベイ週間予想
火曜日に掲載致します➡有料となりますが、http://txbiz.tv-tokyo.co.jp/nms/で月曜日にご覧になれます。

先週末の日経平均バリュエーション(PER=13.58倍:PBR=1.25倍)
◎来期予想のEPS=1675.88円(今期予想の先週末EPS比-40.91円)
◎先週末15:00のドル円(109.51円)換算の修正EPS=1,705.29円
 設定為替値は(106円)&1円に対する変動率は(0.5%)
 PERと日経平均のヒストリカル⇒(14倍)=24,727円~(15倍)=25,579円~(16倍)=27,285円
PER参考値⇒(-1σ)13.4倍(中心値)14.9倍(+1σ)16.4倍⇒(±1σ内の滞留確率は68.3%)

★[先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒Cスイス・シティ・ドイツ・バークレイズ
(日中総合買越上位)⇒Cスイス・みずほ・ドイツ・シティ・Gサックス・バークレイズ 
(日中立会売越上位)⇒メリル・ソシエテ・三菱・UBS
(日中総合売越上位)⇒メリル・ソシエテ・パリバ・三菱・SMBC
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)+1,917枚  (国内)-1,385枚
(昼夜総合ポジション増減)⇒(外人)+2,157枚  (国内)-1,677枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]-4,796枚(+2,017枚) [TOPIX]170,969枚(+140枚)
★[コメント]日中立会取引で外人は225先物を2,972枚買越し&TOPIXを1,155枚売越し⇒225先物日中立合取引ではシティ、Cスイス、モルガンSが買越しvsメリル、三菱が売越し⇒日中総合取引では外人は225先物を1,925枚の買越し、TOPIXは8枚の売越し➡Gサックスの買戻しとCスイスの買仕掛けが際立つ
先週の手口(転売、買戻し、等は考慮しない)➡外資系の買ポジションは3,735の増加(225は-376枚・TOPIXは+4,111枚)➡(225)買越上位=みずほ・Gサックス・Cスイス**売越上位=JPモルガン・メリル・大和・三菱・国内中小(TOPIX)買越上位=Gサックス・Cスイス・野村・JPモルガン・大和・ドイツ**売越上位=パリバ・ソシエテ・三菱・みずほ・モルガンS(合計)買越上位=Gサックス・Cスイス・シティ・みずほ**売越上位=三菱・ソシエテ・パリバ・JPモルガン・メリル     

◆ドル円の状況 [8日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<円の売残>は5,462枚で4,057枚の増加(4日現在のドル円FX建玉は281,967枚のドル買超・週間比40,198枚の買超)=<米長国の売残>は408,629枚で37,049枚の減少(利回りは2.968%)=<ドル指数先物の売残>は549枚で1,185枚の減少 先週末の米国債利回りは小反発(2.971%)・ドル指数は下落(92.55)⇒土曜(AM6:00)の海外市場ドル円は金曜(AM6:00)比で横ばい当面は、米国債と米株を睨みながらも中東情勢と原油動向を注視した展開が予想される [テクニカル](5時間足)中立(日足)強い買い(週単位)強い買い
本日15時現在のドル円は土曜日の海外市場(AM6:00)の109.40円比、プラス予想

◆日経225先物の状況 [8日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<CME225先物の買残>は11,151枚で542枚の減少=<NYダウ先物の買残>は1,335枚で153枚の増加 前日の日経EPSは1,675円=PER13.58倍=前日15時ドル円109.51円換算の修正EPS1,705円のPER14.9倍(ヒストリカルデータの平均値)のバリューは25,406円 (国内決算経過・発表済76.6%)18年3月の経常益+18.3純利益+25.5%・19年3月経常益+1.9%純利益-3.1%➡日経新聞最終予想純利益は-4% 日経平均構成企業の推定想定為替を106円としても11日現在の来期予想経常利益は+1.9%と増益基調を維持し、円高の逆風下でも国内企業の稼ぐ力が今回の決算で証明 金曜日中はシティの買増しとCスイスの買戻しが225先物上昇のエンジンとなりアルゴの買いを誘った模様=トレンド系の外人買いによる上昇ではないが、22,500円の壁クリアが(22,000円~22,500円)から(22,500円~23,000円)へのレンジアップに繋がることでセンチメントに与える効果は大きい 今週は好調な決算とトレンド系テクニカルの強気を背景に休憩なしで23,000円をクリアするのか?騰落レシオ125の過熱シグナルを警戒し22,500円固めの揉み合いとなるのか?はNY株とドル円次第 今日日中はリズム的にスピード調整で軟化の可能性高い [225先物テクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)強い買い[NYダウテクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)買い
225先物の日中終値はナイト終値20,700円比、マイナス予想 (直近5日・3勝2敗)

    [日米欧中の経済指標]  ( )内は予想
◎企業物価指数◎工作機械受注
    [市場予想値より上振れた指標] 
◎ミシガン大学消費者信頼感指数
    [市場予想値より下振れた指標] 
◎米輸出入物価指数

    [参考指標] 
[日経平均VI]15.19(+0.42) [S&PVIX指数]12.65(-05) [空売比率]38.3(-0.8) 
★直近ピーク➡(日経VI)2/9の36.05(VIX)2/5の37.32(空売り比率)3/23の50.3 

  ★ 5月14日の「メルマガ」トレード情報  




☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ6月限月&9月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= 未定


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ6月限月&9月限月)


[現在の建玉 ]= (買建6月限)22,740円×2枚・23,950円(確定損益)-2,360円
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= 未定  

今日のコメントと予想レンジ



★夜間市場⇒NYダウ続伸ながら日中急伸の反動で小反落     
(日中終値)22,730円 (ナイト終値)22,700円(CME清算値)22,705円


日米欧中の主要材料⇒[寄前]企業物価指数[日中]工作機械受注 [引後]なし[日本決算]武田・大林組・菱地所・大正薬・荏原・THK・いすゞ・日産自・三井住・あおぞら[米決算]A・VIPS

モーサテ・サーベイ週間予想
都合により明日掲載致します。

★[先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(昼夜総合ポジション増減)⇒(外人)+2,157枚  (国内)-1,677枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]-4,796枚(+2,017枚) [TOPIX]170,969枚(+140枚)
★[コメント]日中立会取引で外人は225先物を2,972枚買越し&TOPIXを1,155枚売越し⇒225先物日中立合取引ではシティ、Cスイス、モルガンSが買越しvsメリル、三菱が売越し⇒日中総合取引では外人は225先物を1,925枚の買越し、TOPIXは8枚の売越し➡Gサックスの買戻しとCスイスの買仕掛けが際立つ
先週の手口(転売、買戻し、等は考慮しない)➡外資系の買ポジションは3,735の増加(225は-376枚・TOPIXは+4,111枚)➡(225)買越上位=みずほ・Gサックス・Cスイス**売越上位=JPモルガン・メリル・大和・三菱・国内中小(TOPIX)買越上位=Gサックス・Cスイス・野村・JPモルガン・大和・ドイツ**売越上位=パリバ・ソシエテ・三菱・みずほ・モルガンS(合計)買越上位=Gサックス・Cスイス・シティ・みずほ**売越上位=三菱・ソシエテ・パリバ・JPモルガン・メリル

◆ドル円の状況 [8日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<円の売残>は5,462枚で4,057枚の増加(4日現在のドル円FX建玉は281,967枚のドル買超・週間比40,198枚の買超)=<米長国の売残>は408,629枚で37,049枚の減少(利回りは2.968%)=<ドル指数先物の売残>は549枚で1,185枚の減少 先週末の米国債利回りは小反発(2.971%)・ドル指数は下落(92.55)⇒土曜(AM6:00)の海外市場ドル円は金曜(AM6:00)比で横ばい当面は、米国債と米株を睨みながらも中東情勢と原油動向を注視した展開が予想される [テクニカル](5時間足)中立(日足)強い買い(週単位)強い買い
本日15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の109.40円比、プラス予想

◆日経225先物の状況 [8日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<CME225先物の買残>は11,151枚で542枚の減少=<NYダウ先物の買残>は1,335枚で153枚の増加 前日の日経EPSは1,675円=PER13.58倍=前日15時ドル円109.51円換算の修正EPS1,705円のPER14.9倍(ヒストリカルデータの平均値)のバリューは25,406円 (国内決算経過・発表済76.6%)18年3月の経常益+18.3純利益+25.5%・19年3月経常益+1.9%純利益-3.1%➡日経新聞最終予想純利益は-4% 日経平均構成企業の推定想定為替を106円としても11日現在の来期予想経常利益は+1.9%と増益基調を維持し、円高の逆風下でも国内企業の稼ぐ力が今回の決算で証明 金曜日中はシティの買増しとCスイスの買戻しが225先物上昇のエンジンとなりアルゴの買いを誘った模様=トレンド系の外人買いによる上昇ではないが、22,500円の壁クリアが(22,000円~22,500円)から(22,500円~23,000円)へのレンジアップに繋がることでセンチメントに与える効果は大きい 今週は好調な決算とトレンド系テクニカルの強気を背景に休憩なしで23,000円をクリアするのか?騰落レシオ125の過熱シグナルを警戒し22,500円固めの揉み合いとなるのか?はNY株とドル円次第か? 今日日中はリズム的にスペード調整で軟化の可能性高い [225先物テクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)強い買い[NYダウテクニカル](5時間足)強い買い(日足)強い買い(週単位)買い
225先物の日中終値はナイト終値20,700円比、マイナス予想 (直近5日・3勝2敗)


225先物予想レンジ(6月限月ラージ)=22,590円~22,760円:予想引値=22,660円