JP・プログラム・トレードの概要  
                
                                               <ロスカット回避を重視した先物トレード>

 

 

  ★  このトレードは、売買シグナルを忠実に実行することをお勧め致します。夜間取引は原則行いません

 

[ JP・プログラムの5要素とトレードシステム ]


「2DMAプログラム」「ファンダメンタルズ分析」「テクニカル分析」「センチメント分析」「手口分析」の5要素をベースとして、各々のデータを市場動向にベストマッチした決定係数配分を行いながら、総合的に判断された売買シグナルにより、トレードを開始。トレード開始以降終了迄は、「リスク管理システム」による売買シグナル優先のトレードに転換。
<原則として、日中市場でのディールとなり、夜間市場でのディールは行いません>


[5要素]


[2DMAプログラム]
2日移動平均値を時間軸で「ポイント&フィギア」化したデータにより、売買転換点を分析

[ファンダメンタルズ分析]
①日本時間夜間に開かれる各種海外市場のデータ終了値を、各種データ毎の日経225との相関係数値で

   解析し、日経225当日のファンダメンタルズ理論値を計測。 
②市場動向に大きな影響を及ぼす可能性の高いファクターのリスク、リターンを計測

③各国のイベント(経済指標・金融政策等)結果を推測

[テクニカル分析] 
バイナリーウェイブをメインとして、ボリンジャーバンド、パラボリック、一目均衡等を期間軸で調整し、先行きの傾向を推測
「センチメント分析」
ファンダメンタルズ予測をベースに、オシレーター系テクニカルと専門家のコメント等をサブツールとして、市場参加者のブル(強気)ベア(弱気)を推測
「手口分析」
225先物市場の売買シェア70%を占める外人投資家による「日経225先物、TOPIX先物、日経オプション」の売買動向とポジションから先行きの売買動向を推測

[トレードシステムの概要]

[リスク管理取引システム]
ドル平均法を価格軸に置き換えた取引システムとトータルリスク管理システムを採用し、最大必要証拠金をミニ先物運用で、ミニ1枚に必要なスパン証拠金の10倍前後に設定。(9月以降は30万円) 具体的には、スタートからエンドまでの売買を1ディールとし、1ディールにおける価格変動に応じた追加建玉数上限を4枚(上下4段階価格幅・両建ては1枚にカウント)に設定することで、ロスカットディールを回避

 

[トレード・ルール]
1、 Short & Long
   <ショート・ターム・プロラム> 
   運用証拠金の最小単位を1ユニットとし、通常時は40万円を想定
       (状況により、ディール途中で証拠金追加の可能性があります)   
       (過去最大の追加証拠金は20万円
       
   <ロング・ターム・プロラム> 
    運用証拠金の最小単位を1ユニットとし、通常時は80万円を想定
      (状況により、ディール途中で証拠金追加の可能性があります)   
      (過去最大の追加証拠金は60万円 

2、売買シグナルによる売買建玉は、1ユニットあたりミニ1枚に設定。
3、売買シグナルによる、スタートからエンドまでを1ディールに設定。
4、ディール中は売買シグナルを忠実に執行し、途中での参加、中止はお勧め出来ません。
5、1ディールの建玉数は1~4枚程度。

 

  (注意事項) 売買対象限月は3月・6月・9月・12月であり、ミニの中間限月は売買対象では

                       ありません。

          上記想定証拠金は2016年6月に改訂いたしました。     

 

 S ショート L ロング---- 2つのプログラム・トレード

  

 

     2013年5月2日に「JP・プログラム・トレード」の運用に機動性と柔軟性を持たせる為に、

     ディールの期間と利益目標設定を2分割、

    従来の「ショート・プログラム」に「ロング・プログラム」を追加

 

  

「JP・プログラム・トレード」の考え方

 


① 先物に、投機ではなく投資するという考え方

先物取引は本来「ハイリスク・ハイリターン」の投機商品ですが、

投資スタンスを、リターンよりリスクを重視(ここで建てたら、最悪の場合どの程度の損を

覚悟しなければならないかを重視)すること - - - - -
建てた後に予想と逆の動きとなった場合、状況分析とナンピン(買下がり又は売上がり)を

ロスカット回避システムに従い的確に行うこと - - - - -
取引銘柄を、SQまでの期間が1.5~4.5ヶ月の限月を対象にすることで時間的余裕を
持つ

こと - - - - - 

 

以上3つのことをトレードのベースにすることで、
先物取引を、「ローリスク・ミドルリターン」の投資商品として運用出来るものと考えています。

結果的に逆張りのデイールが多くなりますが、順張りのディールもあります。

 


② 実際の売買スタート時の基本事項

・月間の利益目標を300円程度に設定(ミニ換算3万円・ラージ換算30万円)
  月途中で目標クリアした場合は、判定要素5項目の条件がすべて整わない限り
  当月内のディールは基本的に見送り

中長期トレンドに逆らわない(短期より中長期の方が予想が容易)
  基本的に上昇期又は中立期は「買い」スタート・下降期は「売」スタート
・売買スタートの条件
  突然のアクシデントは別として、判定要素の各項目が最大ロス幅を500円以内に収まる
  可能性が高いと判定していること
  判定要素の各項目が、3日以内に100円以上の益出し決済出来る可能性が高いと判定して
  いること
・決済の条件
  建玉評価益が100円以上になった場合は、基本的に決済を優先
・その他
  「今日の予想レンジ」は参考シナリオであり、売買スタートの判定とは違います


③ ロスカット回避の為の基本事項

・スタート以降評価損になった場合は、100円~150円刻みに最大4本のナンピン
・評価損がゼロになった場合は、基本的に決済を優先
・結果的には、突然のアクシデントでスタート値から逆の方向に大きく動いた場合を除くと
 ナンピンをしたディールの方が
建玉枚数が増えていることから、利幅が大きくなる傾向が

 あります。