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  ★ 8月14日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ12月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ12月限月)


[現在の建玉 ]= (買建)22,120円・21,730円
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= <13:30>21,730円買建玉を22,050円指値売決済(22,055円約定)

今日のコメントと予想レンジ



★夜間市場⇒ドル円の戻りを背景に反発  
 (日中終値)21,890円(ナイト終値)22,060円(CME終値)22,035円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし[日中]中国(小売売上高・鉱工業生産)・独(GDP・CPI)[引後]欧鉱工業生産・GDP改定値・ZEW景況感調査 )・独ZEW景況感調査・米輸出入物価指数
[決算発表](米)HD

★[先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-5,504枚 (国内)+5,541枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-5,181枚 (国内)+5,158枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+28,025枚(5,101枚売越)・[TOPIX]+161,151枚(982枚買越)・[合計]+189,175枚(4,119枚売越)
★[コメント]日中立会取引概況= (225先物)アムロ・国内中小が買越しJPモルガン・ドイツ・Cスイスが売越し(TOPIX)ドイツ・メリルが買越しSMBC・Gサックスが売越し
先週の手口(週末の建玉残高一覧)➡外資系の買ポジション(期近)は947枚の増加(225は+1,777枚・TOPIXは+5,006枚)➡225先物(買越上位)アムロ・国内中小・JPモルガン(売越上位)UBS・Cスイス・UBS⇒225とTOPIX合計(買越上位)アムロ・国内中小・JPモルガン(売越上位)大和・Cスイス・UBS

◆◆ドル円の状況◆◆
米国債利回りは上昇(2.880%)・ドル指数は横ばい(96.34)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は前日(PM3:00)比で0.48円の上昇
株価睨みの展開(中国の指標に注意)
[テクニカル](5時間足)売り(日足)強い売り(週単位)中立
本日15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の110.72円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆
前日の日経EPSは1,698.32円=PER12.87倍=前日15時ドル円110.24円換算の修正EPS1,728.69円のPER14.9倍(ヒストリカルデータの中央値)のバリューは25,757円⇒PER13.4倍(ヒストリカルデータ-1σ)のバリューは23,164円➡為替修正前のEPSから見た当面の上下レンジ=PER14.0倍(23,776円)~PER13倍(22,078円)➡下限極値はPER12.5倍の21,229円
前日日中は、円高を背景にしたCスイスの売仕掛けと買ポジ筆頭のJPモルガンが調整売りで大幅下落➡買いは逆張りの国内中小とアムロと225レバレッジETFの買い?
トルコショックの最後の引き金はトランプの関税政策➡トルコが利上げを決断するまでは短期筋にとって格好の標的?➡トルコへのエクスポージャーは市場が警戒するほど欧州BKは高くなく、トルコ以外の市場に対するこれ以上の売りは投機筋においてもリスキーと考えられる
売りを仕掛けたCスイスの225先物買ポジ残は5,654枚で売り余力あり(ドル円との連動売り仕掛けに注意)
自律反発となりそうだが、センチメントがベアに傾いたことから環境(ドル円・NY株先・上海株)に敏感な構図に変わりなし➡個人の投げ売りが段落したことから、引値の22,000円台回復は可能性高い
[テクニカル]225先物➡(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)売り
      NYダウ先物➡(5時間足)強い売り(日足)中立(週単位)強い買い
225先物の日中終値はナイト終値22,060円比、マイナス予想 


225先物予想レンジ(9月限月ラージ)=21,870円~22,160円:予想引値=22,010円