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  ★ 11月17日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ3月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ3月限月)


[現在の建玉 ]= (売建)20,095円・20,410円・20,730円(買建)21,950円(確定損益)+250円
[寄前シグナル]= 逆指値注文=22,850円以上になったら成行きで1枚買建(不成立)
[日中シグナル]= なし  



今日のコメントと予想レンジ



★夜間市場⇒NY株大幅上昇ながら冴えないドル円と日中大幅高の反動で伸び悩み  
 (ナイト終値)22,590円(CME清算値)22,585円


今日の主要材料⇒[寄前]なし[日中]なし [引後]ドラギ発言・ユーロ圏経常収支・米(住宅着工件数・建設許可件数)[決算](日本)東京海上・SOMPOHD・MS&AD(米国)FL

日経平均のバリュエーション(PER=14.45倍:PBR=1.28倍)
◎今期予想のEPS=1,533.00円
◎前営業日15:00のドル円(113.06円)換算の修正EPS=1,548.79円(設定為替暫定値は111.00円
 PERと日経平均のヒストリカル⇒(14倍)=21,683円~(15倍)=23,232円~(16倍)=24,781円
PER参考値⇒(-1σ)13.4倍(平均値)14.9倍(+1σ)16.4倍⇒(±1σ内の滞留確率は68.3%)

★[先物日中市場手口概況] 12月限の(立会+立会外取引) 

[外人]ー3,663枚 [国内]+4,172枚⇒[日中立会外資系手口]=(225)野村、シティ、モルガンSの買越vs国内中小、パリバ、Cスイスの売越(TOPIX)シティ、JPモルガン、みずほの買越vsGサックス、野村、モルガンSの売越⇒外資系は売越し継続⇒日中総合でJPモルガンは1,551枚の買越しに転換・GサックスとUBSは売越し・シティと野村、みずほの買いvsGサックス、メリル、国内中小売りの構図 
★外資系ポジション(12月限)=[225]85,572枚(-4,053枚)[TOPIX]+219,639枚(-314枚)[合計]+305,211枚(-5,837枚〉

◆ドル円の状況⇒NY連銀指数に続いてFF連銀指数も下振れたが、株高と減税法案の下院採決を受け米長利回りは上昇(2.371%)⇒ドル円は前日15時比で変わらず⇒ドル円は方向感出ず113円を挟んだ小動きに終始⇒[テクニカル](5時間足)売り(日足)強い売り(週足)強い買い
本日15時現在のドル円はNY市場(AM6:00)の113.05円比、マイナス予想
◆日経225先物の状況⇒[バリュー]日経平均EPSは1,533円となりフェアバリューは22,841円に上昇[外人先物動向]外人はトータルで売り継続ながらJPモルガンが売り止まり買越し転換・UBSとGサックスは売越し=外資系の先物売越しはHFの決算に絡んだ一時的な換金売りなのか?本格的なハシゴ外しなのか?は現時点では不明=前日の買主役はシティと国内大手⇒水木曜2日間の昼夜先物市場高安上下幅は990円=単なるスピード調整だったのか?相場の転機を示唆しているのか?見極めには時間が必要⇒[テクニカル](5時間足)売り(日足)買い(週足)強い買い
225先物の日中引値はCME終値22,585円比、マイナス予想 (直近5日・4勝1敗)


225先物予想レンジ(ラージ期近)=22,490円~22,660円・予想引値=22,550円