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  ★ 12月17日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ6月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= 21,000円指値買建(不成立)
[日中シグナル]= なし 


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ3月限月&6月限月)


[現在の建玉 ]= (買建)23,500円・22,700円 (確定利益)1,040円
[寄前シグナル]= 20,900円指値買建(不成立)
[日中シグナル]= なし 

今日のコメントと予想レンジ



★夜間市場⇒米国株の東京15時比大幅安を受け続落     
 (日中終値)21,300円(ナイト終値)21,220円(CME終値)21,225円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし [日中] なし[引後]欧(貿易収支・HCPI改定値)・米(NY連銀連銀製造業景気指数・NAHB住宅市場指数)

モーサテ・サーベイ週間予想(32人の専門家アンケート結果・最多値が複数の場合は平均値を表示)
[日経平均](終値予想上下限値)20,800円⇔22,600円(予想中央値)21,400円(予想最多値)21,600円 
[ドル円 ](終値予想上下限値)112.00円⇔114.50円(予想中央値)113.50円(予想最多値)113.25円 
◎先週の終値予想最多値と結果(日経平均)21,600円⇒21,374円 (ドル円)114.00円⇒113.38円

先週末日経平均バリュエーション(PER=11.97倍:PBR=1.10倍)
[予想EPS1,785.70円](週間比)+1.45円=+0.08%(日経平均週間比)-1.40%
[予想レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER11.77倍21,018円~12.17倍21,732円
[バリュエーション的限界下値]PER11.5倍の20,539円
[ヒストリカル・データ](-1σ)13.4倍は23,928円(中心値)14.9倍は26,607円(+1σ)16.4倍は29,205円
[予想EPSのドル円修正]先週末15:00のドル円(113.47円)換算の修正EPS1,816.96円&日経平均21,748円
 (設定為替値は109.40円・1円に対する変動率は(0.43%)

★[先物手口] 3月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-1,951枚 (国内)+1,428枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-5,468枚 (国内)+2,706枚
(外資系ポジション)⇒[225]-3,060枚(-30,422枚)[TOPIX]-2,669枚(+159,283枚)[合計]-5,759枚(+128,861枚)

◆◆ドル円の状況◆◆


[12月11日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<円の売超>は97,606枚で12,160枚の買越し(買越し転換)=<米長国の売超>は97,606枚で12,160枚の買越し(買越し転換)=<ドル指数先物の買超>は38,122枚で327枚の売越し(4週連続の売越し)
米10Y国債利回低下(2.891%)ドル指数横上昇(97.42)➡海外市場(土曜AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比-0.09円
米指標(小売売上高・鉱工業生産)は堅調ながら株価下落を受け小幅安➡FOMCまでは株価睨みの揉み合い
[テクニカル](5時間足)中立(日足)強い買い(週単位)強い買い
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(土曜AM6:00)の113.38円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆


[12月11日現在のCFTC大口投機玉ネット]=<CME225先物の売超>は5,268枚で3,143枚の買越し(買越し転換)=<NYダウ先物の買超>は11,086枚で1,069枚の売越し(売りし転換)
◆[今週のイベントと注目点]FOMC・FRB経済見通し・日銀金融政策・米暫定予算期限・中国中央経済工作会議・ソフトバンク上場[重要経済指標](日)貿易統計(米)住宅着工件数・中古住宅販売件数・GDP確定値・景気先行指標総合指数・耐久財受注・PCE・個人所得(欧)貿易収支・消費者信頼感)
◆[今週の予想シナリオ]①22,000円以上に上昇(10%)②21,000円~22,000円レンジ(70%)③➡21,000円以下に下落(10%)
◆[先週の先物手口(近先合計)]<外資系手口昼夜総合>(225)-12,363枚(TOPIX)-8,782枚(合計)-21,145枚➡<合計手口>(買越上位)パリバ・アムロ・モルガンS・みずほ・三菱(売越上位)ソシエテ・ドイツ・メリル・UBS➡<225先物手口>(買越上位)HSBC・アムロ・メリル(売越上位)パリバ・ソシエテ・UBS➡<概況>ロールメインのなか米国株連動の展開で外人売りが加速
●[日中先物取引]<外資系の立会取引>(225)+1,063枚(TOPIX)-3,014枚(合計)-1,951枚<立会取引概況>225先物は、国内中小、メリル、アムロ、シティの買越しvs野村の売越し=野村が4,014枚の売越し筆頭➡(直近経験則で、野村が4,000枚以上の売越し筆頭になった場合500円以上の下落)
●[参考]ロイター調査=2年以内の米国景気後退の確率予想中央値は4%=リーマン破綻8カ月前の08年1月以来の高さ
日中はNY株先とドル円睨みとなりそうだが、下値を試した後は底堅い展開が予想される➡土曜日に大量売り越しとなった野村の動向に注意
●[テクニカル]
日経平均先物=(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)強い売り
NYダウ先物=(5時間足)強い売り(日足)強い売り(週単位)強い売り
225先物3月限の日中市場終値はCME終値21,225円比、プラス予想 


225先物3月限予想レンジ=21,080円~21,410円・予想引値=21,290円