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  ★ 10月17日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ19年3月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ19年3月限月)


[現在の建玉 ]= (買建)23,500円・22,700円
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし

今日のコメントと予想レンジ



★夜間市場⇒堅調なドル円とNY株急騰を受け大幅続伸 
 (日中終値)22,420円(ナイト終値)22,870円(CME終値)22,875円


本日のイベントと主な経済指標⇒[寄前]なし[日中]なし[引後]EU首脳会議(英伊問題) ・FOMC議事要旨・米(住宅着工件数・建設許可件数)[決算発表](米国)AA・NTRS・USB

★[先物手口] 12月限 (総合=立会+立会外) 

(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-8,053枚 (国内)+7,571枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-12,759枚 (国内)+12,094枚
(外資系ポジション内訳)⇒[225]+26,492枚(2,747枚買越)・[TOPIX]+169,445枚(4,833枚売越)・[合計]+195,937枚(2,086枚売越)
★[概況]日中立会取引= (225先物)野村、シティの買越しアムロ、Cスイス、ソシエテ、モルガンSの売越し(TOPIX)JPモルガン、野村の買越しCスイス、バークレイズの売越し

◆◆ドル円の状況◆◆
米10Y国債利回りは低下(3.156%)・ドル指数は横ばい(95.08)⇒本日(AM6:00)の海外市場ドル円は東京市場(PM3:00)比で0.16円の下落
米国債は、米経済堅調の買いを財政赤字拡大の売りが相殺も世界株上昇でリスクオフ後退➡今夜のFOMC議事要旨(中立金利見通し)に注目
[テクニカル](5時間足)強い買い(日足)中立(週単位)強い買い
本日東京市場15時現在のドル円は海外市場(AM6:00)の112.25円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況◆◆
前日の日経EPSは1,735.89円=PER12.99倍=前日15時ドル円112.09円換算の修正EPS1,770.90円の(ヒストリカルデータ中央値)のPER14.9倍は26,386円⇒(ヒストリカルデータ-1σ値)のPER13.4倍は23,730円 ➡直近の市場評価バリューレンジは為替修正前EPSの(PER12.7倍=22,046円)~(PER13.2倍=22,914円)➡極限下値は(3/23日)のPER12.2倍の21,177円
●[前日の外資系先物手口]<日中立会>(225)-6,052枚(TOPIX)-1,991枚(合計)-8,053枚⇒<日中総合>(225)-7,902枚(TOPIX)-4,857枚(合計)-12,759枚<昼夜総合>-2,086枚➡昼夜総合で外人越しは急減(225は2,747枚の買越しにドテン)➡中期スタンスの外資系は調整売り段落=前日日中は短期筋(Cスイス・アムロ)の売りを野村が一手買いのパターン=引けにかけて日計トレードの売り方の買戻しで急上昇
● [リスクオフ後退]市場センチメント改善=NY株急騰・円買い後退・新興国通過のアウトパフォーム・サウジ問題は深刻化後退・イタリア予算は楽観・英離脱協議決着は12月に持越し
米国株市場は再び適温環境(低金利・好景気)相場に戻るのか?調整中の乱高下にすぎないのか?正念場
今日日中は経験則から、外人の買越し転換と国内の売越し転換の売買攻防が予想される➡どちらが勝つかのか?は、ドル円とNY株先次第➡外人が買越し転換し、且つ野村が買越し継続なら23,000円クリアも可能だが?予想に反し寄付き後は外人も国内も利益確定の売りに回るリスクも高い
●[テクニカル]☆225先物=(5時間足)買い(日足)売り(週単位)買い
      ☆NYダウ先物=(5時間足)中立(日足)売り(週単位)買い
225先物の日中終値はナイト終値22,870円比、マイナス予想 


225先物予想レンジ(12月限月ラージ)=22,670円~22,930円:予想引値=22,800円