・バリュー(適正価値)

      ・ファンダメンタルズ(環境)

      ・先物手口(需給)

        ・テクニカル(経験則)

      ・センチメント(投資家心理)  

     

     日経平均に関する記述は日中終値ではなく

           ナイト終値又はCME終値を基準にしています  


  今日の日経225先物予想レンジと前日の手口分析  

 

<12月6日の予想レンジと予想終値> 7:00 編集 


★ 日経225先物ラージ12月限月の予想

・225先物日中市場の予想レンジ   = 23,250円~23,440円
・225先物日中市場の予想終値      = 23,350円
・225先物夜間市場終値       = 23,330円
・9時~15時のドル/円想定レンジ = 108.60円~108.90円 



<ナイト市場概況>  時間表示日は直近東証営業日


    [NY株式市場概況]
米中合意期待と堅調な指標を受け続伸  
 NYダウは28㌦上昇=27,677㌦ (東京3:15のCME先物)27,646㌦ (現物指数終値比) 3㌦下落
    [ドル円海外市場概況]
材料なく横ばい  
 本日(AM6:00)のドル円は108.75円 
 東京市場(PM3:15)=108.80円   海外市場(AM6:00)=108.85円 
    [日経225先物(12月限)夜間市場概況]    
環境に大きな変化なく横ばい  
 日中終値23,310円  ナイト終値23,330円  CME終値23,310円


<前日の参考データ>



★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=14.11倍&PBR=1.15倍
[EPS]1,651.32円(前日比)+2.34円  [BPS]20,260円(前日比)-33円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER13.91倍22,970円~14.31倍23,630円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER13.71倍22,640円~14.51倍23,961円
[企業想定為替108.68円換算]修正EPS1,652円&修正日経平均23,312円
(参考)直近4年間のレンジは12倍~14倍➡21年3月期の予想EPS+8%=レンジ中央13倍は23,200円

★[先物ポジション変動] 12月限月+3月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]バークレイズ・野村・Cスイス
[日中立会売越上位]アムロ・ソシエテ・JPモルガン
[日中総合買越上位]バークレイズ・HSBC・Cスイス・大和
[日中総合売越上位]アムロ・みずほ・野村
[日中立合ポジション増減]⇒(外資)-1,897枚 (国内)+1,868枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)+2,464枚 (国内)-2,504枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)+2,140枚(TOPIX)+2,897枚

★[参考指標]
[日経平均Ⅵ]15.44(-1.01)[VIX指数]14.52(-0.28)[空売比率]43.5(-2.7)
[直近ピーク] (日経VI)18年2/9の36.05(VIX指数)18年2/5の37.32(空売比率)19年8/5の51.5

★[前日の経済指標] 
    [前回比で改善した指標]  
◎米貿易収支◎米製造業新規受注
    [前回比で悪化した指標]  
◎豪貿易収支◎独製造業新規受注◎欧小売売上高

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


本日(AM6:00)米10Y国債利回は前日15時比で上昇(1.797%)ドル指数は下落(97.40円)
本日(AM6:00)ドル円は前日(PM3:15)比(-0.05円)
今夜の雇用統計待ちで横ばい  

本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の108.75円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベントと経済指標]
[寄前]全世帯家計調査[日中]なし[引後]独鉱工業生産・米(雇用統計・平均時給・失業率・ミシガン大

   学消費者態度指数・卸売売上高)

★[前日の先物日中立合手口(12月限月+3月限月)]
[225先物](買越)野村(売越)アムロ
[TOPIX先物](買越)バークレイズ(売越)シティ・ソシエテ
今週の外資系は近先合計で僅かながら買越し

★[海外情報]
(米中合意)(トランプとムニューシン)次官級の協議を実施している・順調に進んでいる・協議に期限は設

   けていない➡現時点の情報では合意は先送りとなりそうだが、15日の追加関税も先延ばし回避となる可能性

   が高い

★[日中市場]米中合意待ちの楽観と悲観の均衡と指数先物需給の均衡が続く
★[PCR]OP市場ではプットとコールの比率が14年ぶりの高水準(1.97)➡高値警戒強い

今日日中市場予想➡環境睨みながら25日線キープを意識した展開が予想される

日経225先物12月限の日中市場終値はナイト終値23,330円比、予想プラス (直近5日・4勝1敗)


<前日のブローカー別先物手口一覧>  

      手口分析データ  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

      手口分析の参考ブログ           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 12月限月+3月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]バークレイズ・野村・Cスイス
[日中立会売越上位]アムロ・ソシエテ・JPモルガン
[日中総合買越上位]バークレイズ・HSBC・Cスイス・大和
[日中総合売越上位]アムロ・みずほ・野村
[日中立合ポジション増減]⇒(外資)-1,897枚 (国内)+1,868枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)+2,464枚 (国内)-2,504枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)+2,140枚(TOPIX)+2,897枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)91457枚  (コール)50502枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚      (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1365934枚+14214枚 (コール)691407枚+3796枚   
TOPIX建玉残  ⇒(プット)88618枚+0枚       (コール)22443枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(デルタロング)なし(デルタショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
   22500P 22750P 24000C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)24000円・23500円     
(プット)22500円・23000円



                                            日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                   ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口(日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


     日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)