・バリュー(適正価値)

      ・ファンダメンタルズ(環境)

      ・先物手口(需給)

        ・テクニカル(経験則)

      ・センチメント(投資家心理)  

       日経平均に関する記述は日中終値ではなく

       ナイト終値又はCME終値を基準にしています  

         日比谷公園


  今日の日経225先物予想レンジと前日の手口分析  

 

<3月26日の日経225先物予想レンジ> 6:50 編集 


★ 日経225先物ラージ6月限月の予想レンジ (日経平均株価=6月限月先物価格+171円)
・225先物日中取引の予想レンジ   = 20,860円~21,110円 
・225先物ナイト終値          = 20,970円 
・225先物日中取引の終値        = ナイト終値比プラス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ = 109.70円~111.20円 

 

<ナイト市場概況>  時間表示データは直近東証営業日対応


    [NY株式市場概況]
前日下げすぎの反動もあり小反発(ナスとS&P500は小幅続落)  
 NYダウは14㌦上昇し25,516㌦ (PM3:00のCME先物)25,444㌦ (現物指数終値比)58㌦の下落
    [ドル円海外市場概況]
米金利続落で小反落  
 本日AM6:00現在のドル円は109.96円 
 (東京市場PM3:00)109.98円 (海外市場AM6:00)109.93円 
    [日経225先物(6月限)夜間市場概況]    
米株下げ止まりを受け反発  
 (日中終値)20,740円(ナイト終値)20,970(CME終値)20,935円


<前日の参考データ>



★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=12.26倍&PBR=1.11倍
[予想EPS]1,711.02円 (前々日比)-6.16円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER12.06倍20,635円~12.46倍21,319円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER11.86倍20,293円~12.66倍21,662円
[前日15:00のドル円換算]修正EPS1,723円&修正日経平均21,128円

★[先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒アムロ・国内中小・ソシエテ・パリバ・野村
(日中総合買越上位)⇒アムロ・ソシエテ・国内中小・UBS・野村
(日中立会売越上位)⇒Cスイス・Gサックス・ドイツ・モルガンS
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・ドイツ・Gサックス・モルガンS・JPモルガン
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-3,144枚 (国内)+2,190枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-3,284枚 (国内)+2,410枚
(昼夜総合外資系ポジション増減)⇒[225]-4,642枚[TOPIX]-2,510枚

★[参考指数]
[日経平均Ⅵ]19.40(+3.96)[VIX指数]16.33(-0.15)[空売比率]44.9(+3.9)
[直近ピーク] (日経VI)18年2/9の36.05(VIX指数)18年2/5の37.32(空売り比率)3/8の50.3

★[経済指標] 
    [前回比で改善した指標]  
◎全産業活動指数◎独IFO企業景況感指数
    [前回比で悪化した指標]  
◎なし

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回下落(2.403
%)ドル指数横下落(96.51)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比-0.02円
米金利低下と株価下げ止まりで横ばい➡株価連動が続く 
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の109.96円比、プラス予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆

[今日のイベント]
[寄前]企業向けサービス価格指数[日中]権利付最終売買日[引後]独GFK消費者信頼感調査・米(住宅着工件数・建設許可件数・ケースシラー米住宅価格指数・リッチモンド連銀製造業指数・消費者信頼感指数)
★[前日の先物日中立合手口(6月限)]<外資系手口>(225)-1,217枚(TOPIX)-1,927枚 
<225先物概況>買越し上位はアムロ、国内中小・売越し上位はCスイス、野村➡Cスイスが225先物を売仕掛け(-4,827枚)・野村はNTショート
前日日中の下落率3%の内1%はCスイス(CTA)の売仕掛けが原因➡米中韓の下落率2%換算の日経平均は21,170円
世界景気後退リスクについては昨年末の学習効果もあり市場センチメントは冷静を保つ➡経験則では逆イールド発生後も暫くは株価上昇が続いていることも安心感
今日日中の225先物は、環境(ドル円・米株先・上海株)安定の可能性高いことから、21,000円を意識した展開が予想される

日経225先物6月限の日中市場終値はナイト終値20,970円比、プラス予想 (直近5日・1勝4敗)



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析データ  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

(日中立会買越上位)⇒アムロ・国内中小・ソシエテ・パリバ・野村
(日中総合買越上位)⇒アムロ・ソシエテ・国内中小・UBS・野村
(日中立会売越上位)⇒Cスイス・Gサックス・ドイツ・モルガンS
(日中総合売越上位)⇒Cスイス・ドイツ・Gサックス・モルガンS・JPモルガン
(日中立合ポジション増減)⇒(外人)-3,144枚 (国内)+2,190枚
(日中総合ポジション増減)⇒(外人)-3,284枚 (国内)+2,410枚
(昼夜総合外資系ポジション増減)⇒[225]-4,642枚[TOPIX]-2,510枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)100290枚  (コール)60867枚  (P/C)165% 
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚            (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1191760枚+11844枚 (コール)682608枚+10200枚 (P/C)175%  
TOPIX建玉残  ⇒(プット)70557枚+0枚           (コール)12911枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)なし (ショート)ソシエテ
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 21500C 20500P
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)21000円・21500円     
(プット)20250円・20500円


                                            日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                   ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口(日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


     日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)