・バリュー(適正価値)

      ・ファンダメンタルズ(環境)

      ・先物手口(需給)

        ・テクニカル(経験則)

      ・センチメント(投資家心理)  

      

     日経平均に関する記述は日中終値ではなく

           ナイト終値又はCME終値を基準にしています  


  今日の日経225先物予想レンジと前日の手口分析  

 

<8月22日の日経225先物予想レンジ> 7:00 編集 


★ 日経225先物ラージ9月限月の予想レンジ
・225先物日中取引の予想レンジ   = 20,580円~20,770円 
・225先物CME終値          = 20,700円 
・225先物日中取引の終値        = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ = 106.30円~106.80円 

 

<ナイト市場概況>  時間表示日は直近東証営業日


    [NY株式市場概況]
良好な小売企業決算を好感し反発   
 NYダウは240㌦上昇=26,202㌦ (PM3:00のCME先物)25,993㌦ (現物指数終値比)31㌦上昇
    [ドル円海外市場概況]
米株と金利上昇を受け続伸  
 本日AM6:00現在のドル円は106.62円 
 (東京市場PM3:00)106.52円 (海外市場AM6:00)106.22円 
    [日経225先物(9月限)夜間市場概況]    
東京タイム15時比でのドル円と米株上昇を受け大幅続伸  
 (日中終値)20,570円(ナイト終値)20,700円(CME終値)20,685円


<前日の参考データ>



★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=11.64倍&PBR=1.02倍
[予想EPS]1,771.36円](前日比)+5.59円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER11.44倍20,264円~11.84倍20,973円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER11.24倍19,910円~12.04倍21,327円
[企業想定為替108円換算]修正EPS1,760.09円&修正日経平均20,487円

★[先物ポジション変動] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中総合買越上位]⇒Cスイス・大和・メリル・ソシエテ
[日中総合売越上位]⇒モルガンS・Gサックス・みずほ・国内中小
[日中立合ポジション増減]⇒(外資)-2,907枚 (国内)+2,677枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)-220枚  (国内)-199枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)+4,265枚(TOPIX)-6,566枚

★[参考指標]
[日経平均Ⅵ]18.34(+0.20)[VIX指数]15.80(-1.70)[空売比率]45.9(+2.5)
[直近ピーク] (日経VI)18年2/9の36.05(VIX指数)18年2/5の37.32(空売比率)19年8/5の51.5

★[前日の経済指標] 
    [前回比で改善した指標]  
◎米中古住宅販売件数
    [前回比で悪化した指標]  
◎米MBA住宅ローン申請指数

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回は上昇(1.591%)ドル指数は上昇(98.29)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比+0.10円
明日のパウエル発言待ち➡株式市場が期待するほどのハト派内容にはならない可能性高い
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の106.62円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベント]
[寄前]なし[日中]全産業活動指数[引後]欧米独仏PMI・ECB議事要旨・米景気先行指標総合指数 

★[前日の先物日中立合手口(9月限月)]
[225先物](買越)Cスイス(売越)野村・国内中小
[TOPIX先物](買越)大和・JPモルガン(売越)モルガンS・Gサックス・UBS
Cスイスが買越しに、野村が売越しにドテン
ながら、野村は20000円PUTを3,800枚の売り(ソシエテと2,560枚のクロス)➡外資系トータルはNTロング

  
★[海外情報]独が英に離脱代替案を要請・トランプはキャピタル減税を否定・FOMC議事要旨の反
応なし

 

前場での売買攻防が落着いた後は、ドル円と米株のフォローが無い限り利益確定の売り優勢が予想される

日経225先物9月限の日中市場終値はナイト終値20,700円比、マイナス予想 (直近5日・4勝1敗)



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析データ  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]⇒大和・ソシエテ・Cスイス
[日中立会売越上位]⇒モルガンS・Gサックス・・国内中小・UBS
[日中総合買越上位]⇒Cスイス・大和・メリル・ソシエテ
[日中総合売越上位]⇒モルガンS・Gサックス・みずほ・国内中小
[日中立合ポジション増減]⇒(外資)-2,907枚 (国内)+2,677枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)-220枚  (国内)-199枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)+4,265枚(TOPIX)-6,566枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)85176枚  (コール)48359枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚      (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1210309枚+21175枚 (コール)681002枚+15580枚   
TOPIX建玉残  ⇒(プット)86596枚+0枚       (コール)16553枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(デルタロング)野村  (デルタショート)ソシエテ
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
  20000P 21250C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)21000円・20500円     
(プット)20000円・20500円




                                            日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                   ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口(日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


     日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)


8月13日~15日の日中手口です。総合手口は「過去の手口ページ」に掲載いたしました。