・バリュー(適正価値)

      ・ファンダメンタルズ(環境)

      ・先物手口(需給)

        ・テクニカル(経験則)

      ・センチメント(投資家心理)  

       日経平均に関する記述は日中終値ではなく

       ナイト終値又はCME終値を基準にしています  


  今日の日経225先物予想レンジと前日の手口分析  

 

<4月24日の日経225先物予想レンジ> 7:10 編集 


★ 日経225先物ラージ6月限月の予想レンジ 
・225先物日中取引の予想レンジ   = 22,220円~22,410円 
・225先物ナイト終値          = 22,350円 
・225先物日中取引の終値        = ナイト終値比マイナス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ = 111.60円~112.20円 



<ナイト市場概況>  時間表示日は直前東証営業日


    [NY株式市場概況]
決算内容予想値比上ブレを好感し大幅上昇(ナスとS&Pは最高値更新)  
 NYダウは145㌦上昇=26,645㌦ (PM3:00のCME先物)26,533㌦ (現物指数終値比)22㌦上昇
    [ドル円海外市場概況]
米株高ながら米金利低下に反応し小幅安 
 本日AM6:00現在のドル円は111.86円 
 (東京市場PM3:00)111.93円 (海外市場AM6:00)111.93円 
    [日経225先物(6月限)夜間市場概況]    
ドル円軟調ながら米株高を受け反発  
 (日中終値)22,240円(ナイト終値)22,350(CME終値)22,335


<前日の参考データ>



★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=12.59倍&PBR=1.14倍
[予想EPS]1,768.05円 (前日比)-2.30円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER12.39倍21,906円~12.79倍22,613円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER12.19倍21,553円~12.99倍22,967円
[前日15:00のドル円換算]修正EPS1,795.65円&修正日経平均22,607円

★[先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]⇒ドイツ・国内中小
[日中総合買越上位]⇒土生津・国内中小・アムロ
[日中立会売越上位]⇒野村・ソシエテ
[日中総合売越上位]⇒野村・ソシエテ・大和
[日中立合ポジション増減]⇒(外人)+1,248枚 (国内)-1,432枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外人)+762枚  (国内)-946枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)-93枚(TOPIX)+1,457枚

★[参考指数]
[日経平均Ⅵ]15.56(-0.27)[VIX指数]12.28(-0.14)[空売比率]43.0(-1.7)
[直近ピーク] (日経VI)18年2/9の36.05(VIX指数)18年2/5の37.32(空売り比率)3/8の50.3

★[経済指標] 
    [前回比で改善した指標]  
◎新築住宅販売件数(年率換算件数)
    [前回比で悪化した指標]  
◎米住宅価格指数◎リッチモンド連銀製造業指数◎新築住宅販売件数(前月比)  

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回は低下(2.572%)ドル指数は上昇(97.55)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比±0円
明日の日銀会合待ち  
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の111.86円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベント]
[寄前]なし[日中] 全産業活動指数・景気先行指数改定値
[引後]独IFO企業景況感指数・加金融政策
[決算](日本)キャノン・花王・ファナック・アマノ(米国)BA・CAT・FB・MSFT・AT&T・TSLA
★[前日の先物日中立合手口(6月限)]
[外資系ポジション](225)+11枚(TOPIX)+1,237枚➡TOPIX主導の取引
[225先物](買越)SBI(売越)Cスイス
[TOPIX先物](買越)ドイツ・Cスイス(売越)野村・ソシエテ
●[米決算]S&P500の発表済104社⇒純利益が予想値比で上ブレた企業の比率は78%➡現時点の20年予想値+12%を上方修正の可能性高まる➡今後はハイテク銘柄の決算内容に注目
世界経済減速リスク後退➡バルチック海運指数が2月に底打ち後、緩やかながら上昇転換=国内開運大手3社の業績が改善傾向
連日同じパターン=前場に売込まれ下落後、押目買いで上昇➡日中の先物買いメインは売りポジのSBIとGサックスで、買いポジのメリルは買い上がる意思なく売越し傾向強まる・国内大手は売越し傾向続く・短期筋大手(アムロ)は日替わり売買➡来期EPSが固まる連休明けまでは 短期売買メインの展開となる可能性高い 

日経225先物6月限の日中市場終値はナイト終値22,350円比、マイナス予想 (直近5日・4勝1敗)



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析データ  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 6月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]⇒ドイツ・国内中小
[日中総合買越上位]⇒土生津・国内中小・アムロ
[日中立会売越上位]⇒野村・ソシエテ
[日中総合売越上位]⇒野村・ソシエテ・大和
[日中立合ポジション増減]⇒(外人)+1,248枚 (国内)-1,432枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外人)+762枚  (国内)-946枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)-93枚(TOPIX)+1,457枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)80634枚  (コール)25283枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚   (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1224922枚+10025枚 (コール)710479枚+2931枚   
TOPIX建玉残  ⇒(プット)84031枚+0枚  (コール)14702枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(ロング)UBS (ショート)三菱
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
 22750C 21500P
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)23000円・22000円     
(プット)21500円・21750円


                                            日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                   ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口(日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


     日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)