・バリュー(適正価値)

      ・ファンダメンタルズ(環境)

      ・先物手口(需給)

        ・テクニカル(経験則)

      ・センチメント(投資家心理)  

       日経平均に関する記述は日中終値ではなく

       ナイト終値又はCME終値を基準にしています  


  今日の日経225先物予想レンジと前日の手口分析  

 

<6月14日の日経225先物予想レンジ> 7:10 編集 


★ 日経225先物ラージ9月限月の予想レンジ (日経平均株価=225先物9月限価格+60円)
・225先物日中取引の予想レンジ   = 20,810円~21,17
0円 
・225先物ナイト終値          = 20,990円 
・225先物日中取引の終値        = ナイト終値比プラス予想 
・9時~15時のドル/円予想レンジ = 108.10円~108.60円 

 

<ナイト市場概況>  時間表示日は直近東証営業日


    [NY株式市場概況]
原油上昇でエネルギー主導の反発 
 NYダウは101㌦上昇=26,106㌦ (PM3:00のCME先物)25,988㌦ (現物指数終値比)16㌦下落
    [ドル円海外市場概況]
地政学リスクと米金利低下ながら株高で横ばい  
 本日AM6:00現在のドル円は108.40円 
 (東京市場PM3:00)108.36円 (海外市場AM6:00)108.50円 
    [日経225先物(9月限)夜間市場概況]    
米株上昇で小反発  
 (日中終値)20,940円(ナイト終値)20,990円(CME終値)21,010円


<前日の参考データ>



★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=11.85倍&PBR=1.06倍
[予想EPS]1,774.85円 (前日比)+2.22円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER11.65倍20,677円~12.05倍21,387円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER11.45倍20,322円~12.25倍21,742円
[前日15:00のドル円換算]修正EPS1,762.33円&修正日経平均20,883円

★[先物手口] 6月限月+9月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]⇒ソシエテ・野村・JPモルガン・大和
[日中総合買越上位]⇒ソシエテ・みずほ・野村・モルガンS
[日中立会売越上位]⇒メリル・ドイツ・バークレイズ・UBS・アムロ
[日中総合売越上位]⇒メリル・SMBC・ドイツ・アムロ・大和
[日中立合ポジション増減]⇒(外人)-4,061枚 (国内)+3,609枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外人)-2,070枚 (国内)+1,681枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)-556枚(TOPIX)-2,669枚

★[参考指数]
[日経平均Ⅵ]17.62(+0.09)[VIX指数]15.82(-0.09)[空売比率]47.9(+1.1)
[直近ピーク] (日経VI)18年2/9の36.05(VIX指数)18年2/5の37.32(空売り比率)3/8の50.3

★[前日の経済指標] 
    [前回比で改善した指標]  
◎第三次産業活動指数
    [前回比で悪化した指標]  
◎大企業BSI(全産業・製造業)◎欧鉱工業生産◎米輸出入物価指数◎米新規失業保険申請件数

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回は低下(2.096%)ドル指数は上昇(97.04)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比+0.04円
米金利低下を米株反発が相殺し横ばい
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の108.40円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベント]
[寄前]なし[日中]鉱工業生産確定値・設備稼働率
[引後]中国(鉱工業生産・小売売上高・固定資産投資)米(小売売上高・鉱工業生産・設備稼働率・ミシガン大学消費者態度指数・企業在庫)
★[前日の先物日中立合手口(6月限+9月限月)]
[外資系ポジション](225)+332枚(TOPIX)-4,393枚
[225先物](買越)国内中小(売越)アムロ
[TOPIX先物](買越)ソシエテ・野村・JPモルガン(売越)メリル・モルガンS・UBS
メリルの調整売りが目立った程度
●[米中情報]<プラス情報>米政府報道官G20で米中首脳会談実施の公算 <マイナス情報>中国商務省米国の圧力に屈しない・NEC委員長中国のほうが痛手は大きい
市場のセンチメントは逆業績相場と金融相場の鬩ぎ合い➡メディアと投資専門家は世界景気後退リスクの意識に傾き、株式市場は中銀緩和と主要国の景気対策期待に意識が傾いている➡日本株価は現水準が景気後退を織り込んだレベルと考えられ、欧米株価は米中合意を織り込んだレベルと考えられるが、欧米株連動の日本株を考慮するとG20で第4弾関税発動となった場合は大きく下振れする可能性が高い

日経225先物9月限の日中市場終値はナイト終値20,990円比、プラス予想 (直近5日・2勝3敗)



<前日のブローカー別先物手口一覧>  

        手口分析データ  (JPX) URL     http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/perticipant-volume/index.html  

        手口分析の参考ブログ           URL     http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-category-7.html 




   [先物手口] 6月限月+9月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立会買越上位]⇒ソシエテ・野村・JPモルガン・大和
[日中総合買越上位]⇒ソシエテ・みずほ・野村・モルガンS
[日中立会売越上位]⇒メリル・ドイツ・バークレイズ・UBS・アムロ
[日中総合売越上位]⇒メリル・SMBC・ドイツ・アムロ・大和
[日中立合ポジション増減]⇒(外人)-4,061枚 (国内)+3,609枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外人)-2,070枚 (国内)+1,681枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)-556枚(TOPIX)-2,669枚

   [日経オプション期近限月取引概況]  


日経225取引高⇒(プット)92002枚  (コール)59633枚   
TOPIX取引高  ⇒(プット)0枚     (コール)0枚   
日経225建玉残⇒(プット)1453686枚+28214枚 (コール)824397枚+16833枚   
TOPIX建玉残  ⇒(プット)88529枚+0枚  (コール)16247枚+0枚  
目立った手口(225OP日中総合)
(デルタロング)なし  (デルタショート)なし
売買高上位銘柄(ATM±4行使価格範囲内)
  21000P 21250C
期先建玉残高上位(ATM±4行使価格範囲内)
(コール)21500円・21000円     
(プット)21000円・20500円




                                            日中市場の立会取引のみの手口  (日中の指数形成に関与した手口表)

                                                   ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 



   日中市場の立会と立会外を合計した合計手口(日中の立会取引の裏に隠れたクロス等ポジション移動が見られる手口表)

                 ★ 日経225先物はミニとラージ合計の枚数 


     日中と夜間の立会取引に立会外取引を合計した総計手口  (ブローカー別のポジション変動を把握する表)