JP・ショート・ピログラム・トレード

    1週間~1ヶ月の短期トレード 

       (想定証拠金=50万円~100万円)  

 

 ★JP・ロング・プログラム・トレード 

    1ヶ月~6ヶ月の長期トレード

      (想定証拠金=100万円~200万円)

 

  

    

 

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  ★ 10月18日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ3月限月)


[現在の建玉 ]= なし
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ3月限月)


[現在の建玉 ]= なし 
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし

 

<夜間市場と前日の参考データ>



★[日経225先物(12月限)夜間市場概況]
 前日15時比での米株上昇を受け小戻す  
 日中終値22,460円  ナイト終値22,510円  CME終値22,520円


★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=12.68倍&PBR=1.11倍
[EPS]1,770.65円(前日比)+5.30円  [BPS]20,226円(前日比)-19円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER12.48倍22,097円~12.88倍22,805円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER12.28倍21,743円~13.08倍23,159円
[企業想定為替108.68円換算]修正EPS1,771円&修正日経平均22,456円

★[先物ポジション変動] 12月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中総合買越上位]ソシエテ・JPモルガン・アムロ・Cスイス
[日中総合売越上位]野村・パリバ・バークレイズ・モルガンS
[日中立合ポジション増減]⇒(外資)+470枚  (国内)-383枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)+5,565枚 (国内)-5,477枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)+2,012枚(TOPIX)+4,606枚

★[参考指標]
[日経平均Ⅵ]15.45(-0.26)[VIX指数]13.79(+0.11)[空売比率]41.0(-0.7)

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回は上昇(1.756%)ドル指数は下落(97.58)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比-0.09円
冴えない米指標が利上げ確率押し上げながら小動きに留まる(ブレグジット情報で一時上ブレ)  

本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の108.76円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベントと経済指標]
[寄前]CPI[日中]中国(GDP・鉱工業生産・小売売上高・固定資産投資)
[引後]欧経常収支・米景気先行指標総合指数・米対欧関税発動
[決算](米国)AXP・KO・STT

★[前日の先物日中立合手口(12月限月)]
[225先物](買越)Cスイス(売越)パリバ
[TOPIX先物](買越)大和(売越)モルガンS・ソシエテ
Cスイスが買いスタンス継続➡外資系昼夜総合の買越し筆頭はGサックスの買戻しとメリル、Cスイスの買ポジ積み上げ➡外資系は本格的な買スタンス

★[ナイト情報]中国商務省(段階的な通商合意可能な限り早期に達成し双方の改善撤回を進展させたい)・EU委員長(ブレグジット修正案合意に達した)・英最大野党ブレグジット合意案反対表明

★[ブレグジット]英議会によるEU離脱協定案の承認期限日を19日土曜日に控える➡可決は困難な状況➡離脱延期に向かう可能性高い

★[節目]今年4/25日の終値22,307円を16日にクリア⇒昨年12/3日の22,678円(ナイト先物がザラ場でクリア)⇒昨年10/2日の24,270円
★[バリュー比較]日米独のPER比較=(TOPIX)14.3倍(S&P500)17.7倍(DAX)14.5倍=独と同レベルでTOPIXは1,646.87円(+22.71円の上昇余力)
★[需給]外資系は今週に入り、総合で大量(21,381枚)の買越し➡経験則では4万枚の買い余力あり

今日日中市場➡22,500円以上の買ニーズにはプラスαの材料が必要(米国株の最高値更新・ドル円の109円台クリア)➡リズム的にナイト終値比プラスの可能性高い?

 225先物12月限予想レンジ=22,440円~22,640円 & 予想引値=22,540円