JP・ショート・ピログラム・トレード

    1週間~1ヶ月の短期トレード 

       (想定証拠金=50万円~100万円)  

 

 ★JP・ロング・プログラム・トレード 

    1ヶ月~6ヶ月の長期トレード

      (想定証拠金=100万円~200万円)

 

  

    

 

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  ★ 7月19日の「メルマガ」トレード情報  

 

 

☆ JP・ショート・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ12月限月)


[現在の建玉 ]= (買建)21,460円・21,200円
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし


☆ JP・ロング・プログラム・トレード売買シグナル(ミニ9月限月&12月限月)


[現在の建玉 ]= (買建9月限)21,470円(売建9月限)21,160円(暫定損益)+395円
[寄前シグナル]= なし
[日中シグナル]= なし

<夜間市場と前日の参考データ>


★[日経225先物(9月限)夜間市場概況]
  円高進行ながらNY株下げ止まりに反応し小反発 
 (日中終値)21,010円(ナイト終値)21,130円(CME終値)21,130円


★[バリエーションと日経平均参考レンジ]PER=11.79倍&PBR=1.05倍
[予想EPS]1,785.09円](前日比)+0.45円
[狭幅レンジ]週末PERの±0.2倍➡PER11.59倍20,689円~11.99倍21,403円
[広幅レンジ]週末PERの±0.4倍➡PER11.39倍20,332円~12.19倍21,760円
[前日15:00のドル円換算]修正EPS1,772.12円&修正日経平均20,893円

★[先物手口] 9月限月 (総合=立会+立会外) 

[日中立合ポジション増減]⇒(外資)-2,203枚 (国内)+2,863枚
[日中総合ポジション増減]⇒(外資)-1,974枚 (国内)+2,634枚
[昼夜総合外資系ポジション増減]⇒(225)-2,425枚(TOPIX)+3,115枚

★[参考指標]
[日経平均Ⅵ]16.36(+2.93)[VIX指数]13.53(-0.44)[空売比率]51.1(+7.7)

◆◆ドル円の状況とコメント◆◆


米10Y国債利回は低下(2.027%)ドル指数は下落(96.69)
海外市場(AM6:00)のドル円は東京市場(PM3:00)比-0.40円
FRB要人のハト派発言で0.5%引き下げ確率が70%に上昇➡ドルが売られる
FOMCで0.5%引き下げを織り込む動き➡引下げ後は経験則から再びドルが買直される可能性高い
本日東京市場(PM3:00)現在のドル円は海外市場(AM6:00)の107.29円比、横ばい予想

◆◆日経225先物の状況とコメント◆◆


[今日のイベント]
[寄前]CPI[日中]全産業活動指数 [引後]欧経常収支・米ミシガン大学消費者態度指数
[決算発表]AXP・BLK・STT・SLB
★[前日の先物日中立合手口(9月限月)]
[外資系ポジション](225)-257枚(TOPIX)-1,946枚
[225先物](買越)アムロ・国内中小・ソシエテ(売越)Cスイス・みずほ・野村
[TOPIX先物](買越)ソシエテ(売越)モルガンS・シティ・Cスイス
野村とCスイスは売り継続・ソシエテの連日の買い向かいに国内中小の逆張りとアムロの買い
★[今週の大幅下落]先物主導(Cスイスの売仕掛けと野村の大量売り)で日経平均は2.9%の下落➡ドル円は-0.28%・上海株は-0.98%・NYダウは-0.4%・ナスダックは-0.7%➡メディアは後解釈の理由(円高・増税・業績悪化・日米貿易協議、等々)を並べるが、日本株だけがここまで大幅安となる大義名分的な理由は見当たらず➡現実は、一時的な需給の歪みによる大幅下落であり、実態はCスイスの売仕掛けに野村の売りニーズが一致したことと、テクニカル的な下値抵抗ラインをアッサリ割込んだことによる先物とオプションのポジション調整(投売り)と、アルゴの売りが重なったことが主因と考えられる➡理由はどうあれBOX下放れで、株価水準は21,500円意識の攻防から21,000意識の攻防にダウンしたことは確実であり、この先は決算内容とFOMC後のドル円とNY株動向次第で20,500円が意識されるのか?再び21,500円意識に戻るのか?を注視➡経験則からは(円安・NY株高)に傾く可能性が高い
★[ブローカーの特徴]<上昇時に買い・下落時に売り>Cスイス・モルガンS<上昇時に売り・下落時に買い>野村・国内中小 <不定期>Gサックス・メリル・ソシエテ・アムロ・バークレイズ➡今週の下落主導役は野村とCスイス➡野村の売りが自己なのか?委託なのか?委託なら機関投資家なのか?指数レバレッジ投信なのか?は不明だが、前日日中総合では買越しとなっていることから経験則スタンスに当てはまらない強烈な売越しは前日で終了する可能性が高い?
★[トランプ]米株高時は対中国追加関税発言で中国を牽制・米株安時は対中国協議順調発言とFRBへの金融緩和要求発言➡日本株は米株上昇時の連動率は低いが、米株下落時の連動率は100%超でトランプ次第の展開➡PERは再び12倍割れ
(7:40)NY連銀総裁のハト派発言は学術的意見であり政策意志とは異なるとの報道でドル円は107.50円まで反発、NYダウは45㌦高➡買戻し一巡後は21,100円台での攻防となりそう


225先物9月限予想レンジ=21,010円~21,270円・予想引値=21,170円